概率统计和随机过程课件12.2遍历过程与马尔科夫链 (1).ppt

遍历过程与马尔科夫链1

内容复习严平稳过程一．定义1随机过程，如果对任意维分布函数,任意实数,满足:则称为严平稳过程,或称狭义平稳过程.2

广义平稳过程(一)广义平稳过程的定义定义2设随机过程,对于任意,满足:(1)存在且有限;(2)是常数;(3)仅依赖于,而与无关,则称为广义平稳过程,或称宽平稳过程,简称平稳过程.3

严平稳过程与广义平稳过程的关系推论存在二阶矩的严平稳过程必定是广义平稳过程.1.广义平稳过程,不一定是严平稳过程.2.严平稳过程,(如果二阶矩不存在),不一定是广义平稳过程4

定义如果随机过程,对任意正整数,服从正态分布则称为正态过程.正态平稳过程设是正态过程,服从正态分布,则必存在,即二阶矩存在.5

二.正态平稳过程定义如果正态过程又是(广义)平稳过程,则称为正态平稳过程.定理二：设是正态过程.则为严平稳过程为广义平稳过程.6

例2设是正态平稳过程,且令证明:是平稳过程.7

第四节遍历过程(历经过程)一.时间均值和时间相关函数函数样本函数在区间设随机过程任固定样本上的函数平均值定义为在上的函数平均值定义为当变化时,8

定义6称为随机过程对于参数的平均值,通常称为随机过程的时间均值.显然是一个随机变量.在任意处,给任意实数，过程在和的两个状态的乘积在上的平均值,记为9

定义7称为随机过程的时间相关函数.(显然它是一个随机过程.)对随机过程时间均值定义,10

时间相关函数例1求随机相位正弦波的时间均值和时间相关函数.(记住这个例题的结论,以后要用)11

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二.各态遍历性定义8设是一个平稳过程或{即,为常数,且的均值具有各态遍历性;注：(1)如果则称过程13

(2)如果则称过程的自相关函数具有各态遍历性.(3)均值和自相关函数都具有各态遍历性的平稳过程称为遍历过程,或说,该平稳过程具有遍历性.(三)遍历过程的例子例1设，其中是实常数,14

不具各态遍历性的例子：例2设是一个随机变量,且则(1)是平稳过程;(2)的均值不具有各态遍历性.服从区间上的均匀分布,的各态遍历性.讨论解及例1结论，由知X(t)具有遍历性15

四.平稳过程具有各态遍历性的判别定理引理设是一个平稳过程,则它的时间均值的数学期望和方差分别为16

定理三(均值各态遍历定理)平稳过程的均值具有各态遍历性的充要条件是近似计算提供依据.五：引入遍历过程的目的,应用意义17

例1设是以为周期的随机相位周期过程,即满足(是周期函数)其中是在上服从均匀分布的随机变量.试证:(1)是平稳过程;(2)是遍历过程.18

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例2设平稳过程的自相关函数以概率1成立。证明:对于任意t,等式是以T为周期的周期函数,提示：22

例3解：23

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第十三章马尔可夫链马尔可夫过程是一类特殊的随机过程,最初是由俄国数学家马尔可夫1896年生物学,经济,管理,教育,气象物理,化学等等.马尔可夫链是离散状态的马尔可夫过程,提出和研究的应用十分广泛,其应用领域涉及