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广发证券-陈原文-专题-基于日内高频数据的短周期选股因子研究-高频数据因子研究系列一-2019-05-06 (3).pdfVIP

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广发证券-陈原文-专题-基于日内高频数据的短周期选股因子研究-高频数据因子研究系列一-2019-05-06 (3).pdf

    [Table_Page]金融工程|专题报告

    2019年5月6日

    证券研究报告

    [Table_Title]图：因子在全市场选股表现

    基于日内高频数据的短周期选股因子研究

    高频数据因子研究系列一

    [Table_Summary]

    报告摘要：

    传统多因子选股

    在国内A股市场，传统的多因子量化选股模型得到了广泛的应用，在数据来源：广发证券发展研究中心

    实际表现中，传统的多因子模型在过去几年中也表现出较为稳定的超额收图：因子在中证500中选股表现

    益率。但随着传统多因子模型应用越来越广泛，历史长期有效的因子逐渐

    失效，对新

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