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广发证券-陈原文-量化投资专题-基于个股羊群效应的选股因子研究-高频数据因子研究系列三-2020-05-05 (2).pdfVIP

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广发证券-陈原文-量化投资专题-基于个股羊群效应的选股因子研究-高频数据因子研究系列三-2020-05-05 (2).pdf

    [Table_Page]金融工程|量化投资专题

    2020年5月5日

    证券研究报告

    [Table_Title]图：因子在全市场选股表现

    基于个股羊群效应的选股因子研究

    高频数据因子研究系列三

    [Table_Summary]

    报告摘要：

    传统多因子选股。在国内A股市场，传统的多因子量化选股模型得到数据来源：Wind,广发证券发展研究中心

    了广泛的应用，在实际表现中，传统的多因子模型在过去几年中也表

    现出较为稳定的超额收益率。但随着传统多因子模型应用越来越广泛，图：因子在

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