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[Table_Page]金融工程|量化投资专题
2022年3月30日
证券研究报告
[Table_Title]
[Table_Title]图：VPIN因子全市场表现
再谈信息不对称理论下的因子研究
高频数据因子研究系列七
[Table_Summary]
报告摘要：
因子开发迭代更新越来越重要。近几年来，随着传统多因子模型在市
场的应用逐渐广泛，因子的波动特征逐渐加大，因子拥挤等原因造成数据来源：Wind,广发证券发展研究中心
了因子的收益逐渐下降。为了能够寻找更好的Alpha收益，在多因子
模型框架中，
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