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广发证券-陈原文-量化投资专题-信息不对称理论下的因子研究-高频数据因子研究系列六-2022-02-21 (1).pdfVIP

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广发证券-陈原文-量化投资专题-信息不对称理论下的因子研究-高频数据因子研究系列六-2022-02-21 (1).pdf

    [Table_Page]金融工程|量化投资专题

    2022年2月21日

    证券研究报告

    [Table_Title]

    [Table_Title]图：VWPIN因子全市场表现

    信息不对称理论下的因子研究

    高频数据因子研究系列六

    [Table_Summary]

    报告摘要：

    因子开发迭代更新越来越重要。近几年来，随着传统多因子模型在市数据来源：Wind,广发证券发展研究中心

    场的应用逐渐广泛，因子的波动特征逐渐加大，因子拥挤等原因造成

    了因子的收益逐渐下降。为了能够寻找更好的Alpha收益

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