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我国商业银行贷款风险管理
【摘要】商业银行贷款风险管理水平的高低直
接关系到我国商业银行的健康稳定发展和核心竞争力
的提高。作为商业银行的资产,其质量的好坏严重影
响了商业银行的运营。本文以中国农业银行为例,针对
我国商业银行所面临的贷款风险问题,分析我国商业
银行贷款风险的现状及成因,进而提出如何防范银行
贷款风险,加强银行贷款风险管理。
【关键字】商业银行;贷款;风险管理
一、商业银行贷款风险的特点
贷款风险即是商业银行在经营管理过程中,因受
各种事先无法预料的不确定性因素影响,使得银行的
贷放资金无法按期收回本息和正常周转或其他原因而
使商业银行遭受资金损失的可能性。数量上的可能性
表现为贷款能否全部收回,时间上表现为能否按期收
回。根据引起贷款风险的原因综合归类,通常将贷款风
险分为:信用风险、市场风险、操作风险、其他风险。
二、中国农业银行贷款风险管理现状
1、风险管理政策
信用风险管理方面,农行制定信用集中度风险管
理办法,修订银行账户信用风险内部评级风险暴露分
类、内部评级风险参数量化、内部评级体系验证、信
用风险内部评级、风险加权资产计量和管理等管理办
法和实施细则。市场风险方面,制定年度资金交易投
资和市场风险管理政策、风险价值计量、市场风险模
型验证、重大市场风险应急等管理办法,修订资金交
易和投资业务估值管理办法.操作风险方面,制定操作
风险管理政策。
2、贷款质量
(1)趋势分析
从图中我们可以看到,中国农业银行2010年到
2013年,4年来的不良贷款率都是逐渐下降,而2014年
贷款明显上升.说明中国农业银行2014年贷款质量下
降,贷款风险增大,贷款风险管理出现问题。
(2)行业分析
注:不良贷款率反映了商业银行目前的贷款风险
状况,而资本充足率水平和拨备覆盖率水平则体现了
商业银行应对贷款风险的能力以及商业银行对贷款风
险的重视程度。
从表中可以发现,农业银行虽然拨备覆盖率超过
监管标准是最高的.但不良贷款率也是最高的。可见中
国农业银行的贷款风险状况不佳,贷款风险能力不强。
三、影响我国商业银行贷款风险管理的因素
(一)宏观方面
2014年中国农业银行的不良贷款率比起2013上
升0。32个百分点,其实不止中国农业银行,2014
年,中国商业银行不良贷款率整体上升.因为,中国商
业银行的贷款情况受宏观经济的影响.
(二)微观方面
1、贷款结构不合理
主要表现为:资金运营渠道单一、贷款投向行业
集中。
我国商业银行在长期的经营中,有价证券和投资
等占资金运用的比例较小,信贷资产的运用主要集中
投向于贷款方面,依靠大量的贷款利息收入而生存,截
止到2014年12月,近三年以来,我国金融机构的有价
证券和各项投资占全部资金运用的总额都不到20%,
而各项贷款在商业银行的资金运用总额中占比大多都
在80%以上,贷款相对于有价证券和投资来说,优势显
而易见,同时这也使得银行资产运营渠道显得过于单
一化.
最近几年以来,我国商业银行新增贷款向少数行
业集中发放明显.主要表现为商业银行信贷资金以较
大的幅度集中投向一些国有企业和某些行业。
2、过于注重绩效
商业银行相对于其它业务来说,贷款收益占主要
地位,因而对银行信贷业务的开展过度重视,对信贷表
现出来的风险仅仅只于贷款发放前对信贷客户相关的
风险进行分析和预测,而对客户和贷款后期潜在的风
险往往不足以引起关注。追求短期业务绩效,人为的
增加了贷款风险。
四、对我国商业银行贷款风险管理的建议
1、培育良好的信贷风险管理文化
商业银行在经营管理中必须培育健康的信贷风险
管理文化,任何一家银行优质的资产质量都不是靠专
家审出来的.只有当正确的风险管理文化为广大客户
经理、信贷部门的全体员工认同,并自觉地付诸动,
资产质量才会真正得到保障.
2、建立贷款风险补偿机制及风险保障制度
对已发生的风险,银行可从自身的借款人内外两
方面进行补偿。首先,银行可以对企业原有的债务采
取债务重组的方式,明确原有银行债务的数额、
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