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因子选股系列之五：价格形成路径与趋势清晰度因子.pdfVIP

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  • 2024-11-22 发布于北京
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因子选股系列之五：价格形成路径与趋势清晰度因子.pdf

    因子选股系列之五

    目录

    1趋势清晰动量因子1

    1.1趋势清晰度1

    1.2传统动量因子2

    1.3趋势清晰动量因子2

    1.4数据处理与说明3

    2因子有效性检验4

    2.1趋势清晰度在不同动量组合中表现4

    2.2趋势清晰动量因子信息系数分析4

    2.3趋势清晰动量因子分组检验6

    3因子其他分析8

    3.1相关性分析8

    3.2不同回望期9

    3.3不同持有期9

    3.4在宽基指数成分股中的表现10

    4策略组合的应用11

    4.1在全市场中策略组合表现11

    4

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