07年风险管理试题.pdfVIP

•一)单项选择题在以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入

括号内。

1.目前,()是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.声誉风险

2.某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为

5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

3.《巴塞尔新资本契约》要求,实施内部评级法初级法的商业银行()。

A.必须自行预计每笔债项的违约损失率

B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

4.期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来到达降低价格波动风险的目的。

A.套期保值

B.投资组合

C.投机

D.无风险套利

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5.按《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入

所有者权益的资产是()。

A.持有待售类资产

B.持有到期的投资

C.贷款

D.应收款

6.以下不属于压力测试假设情况的是()。

A.利率增加500基点

B.信用价差增加300个基点

C.正常经营状况

D.主要货币相对于美元升值15%

7.以下关于风险的说法,错误的选项是()。

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念,风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量,但绝不等同于损失本身

(二)多项选择题

在以下各小题所给出的5个选项中,至少有2个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。

8.以下关于久期缺口的理解,正确的有()。

A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少

C.当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响

D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

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E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大

9.外部事件引发的操作风险包括()。

A.外部欺诈/盗窃

B.洗钱

C.内部欺诈

D.违反系统平安

E.监管规定

(三)判断题

请判断以下各小题的对错,正确的用T表示,错误的用F表示。

10.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。()

参考参考参考答案

(一)单项选择题

1A2B3C4A5A6C7C

(二)多项选择题

8ABC9AB

(三)判断题

10F

•1、不属于流动性根本要素的是()

A时间B本钱C资金数量D资产规模

2、保持充足的流动性是一家银行维持经营的()

A充分条件B必要条件C充要条件D关系不大

3、流动性是指商业银行在一定时间、以()的本钱获取资金用于归还债务或增加资产的能力。

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A最低B最高C合理D市场

4、资产流动性强的特征是()

A变现能力强,所付本钱低B变现能力强,所付本钱高

C