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第3章金融风险测度工具与方法思考题
一、判断题（请对下列描述作出判断，正确的请画“√”，错误的请画“×”）
1.当人们考虑风险时，通常关注的是预期值（即期望值）。（）
2.中心极限定理表明，大量同分布的随机事件总体上服从正态分布。（）
t
3.与正态分布相比，分布具有更薄的尾部。（）
4.在相同的置信水平下，预期损失ES一定大于临界损失VaR。（）
5.如果在回测VaR时，发现特例事件次数过多，则表明VaR模型高估了风险水平。
（）
6.由投资组合新头寸引起的VaR变化，称为边际VaR。（）
φxφ-x=φx
7.设()是标准正态分布的概率密度函数，则()()。（）
αxα
8.分位数将概率密度曲线下的面积分为两部分,右侧面积正好为。
α
（）
9.与算数收益率相比，几何收益率具有更好的可拓展性。（）
10.巴塞尔银行监管委员会要求在回测中以1年为样本时间段。（）
11.金融收益或风险数据的分布形式大多具有厚尾特征。()
12.金融风险随样本时间段的拉长而增大。()
13.在相同条件下,风险价值VaR要大于预期损失ES。()
14.回测VaR时,所选择的置信水平越高越好。()
15.在相同条件下,分散化的VaR大于无分散化的VaR。()
二、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）
1.偏度（skewness）是表征概率密度曲线相对于平均值的不对称程度的特征数，对于正
态分布而言，其偏度等于（），表示概率密度曲线左右对称。
A.3B.1C.0D.-1
2.峰度（kurtosis）是表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数，正态分布的
峰度为（）
A.3B.1C.0D.-1
3.已知某金融产品的月预期收益率为0.5%，标准差为5%，不考虑预期收益率之间的相
关性，则该金融产品的年化预期收益率和标准差分别为（）。
A.0.5%，5%B.6%，17.3%C.0.5%，25%D.6%，11.2%
4.某股票日收益率的波动率σ=1%，日收益率之间的一阶自相关系数ρ=0.3，则该股票周收
益率的波动率σ为（）。
A.1%B.2.24%C.2.62%D.2.84%
5.某投资组合的预期收益率为5.6%，该投资组合的标准差为2.5%，无风险利率为3%，
则该投资组合的夏普比率为（）。
A.3.1%B.2.24%C.1.04%D.2.6%
6.某金融资产的初始价值为1000万元，该资产收益率的标准差σ的估计值为10%，99%
置信水平下，收益率标准差的置信区间为（
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