计量经济学 第2版 习题答案 第9章协整与误差修正模型参考答案.docx

一、简述题

1.非平稳经济变量间存在的长期稳定的均衡关系称作协整关系。例如居民人均消费水平与人均GDP两个变量,从经济理论上说，人均GDP决定着居民人均消费水平，它们之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的。

2.（1）均值，是与时间t无关的常数；

（2）方差VarYt=

（3）协方差CovYt,Yt+k

3.当用相互独立的非平稳变量建立回归模型时，常得到一个统计检验显著，而DW值很低的回归模型，即t检验显著,R2很高，而DW值很低的回归模型。因为这种模型不具有任何解释能力，故将其称为伪回归。

4.EG、AEG、CRDW、Johansen协整检验。

5.随机游走序列的一阶差分序列?Yt=Yt-Yt-1是平稳序列。在这种情况下，我们说原非平稳序列Yt是“一阶单整的”，表示为I(1)。若非平稳序列必须取二阶差分才变为?2Yt=?Yt

6.建立误差修正模型一般采用E-G两步法，分别建立区分数据长期特征和短期特征的计量经济模型。

第一步，建立长期关系模型。即通过水平变量和OLS法估计出时间序列变量间的关系（估计协整向量长期均衡关系参数）。若估计结果形成平稳的残差序列时，那么这些变量间就存在相互协整的关系。

第二步，建立短期动态关系，即误差修正方程。也就是说，若协整关系存在，则以第一步求到的残差作为非均衡误差项加入到误差修正模型中，并用OLS法估计相应参数。

7.（1）Johansen协整检验是基于回归系数的检验，而EG协整检验则是基于回归残差的检验。

（2）Johansen协整检验不必划分内外生变量，而EG协整检验则必须进行这种划分。

（3）Johansen协整检验可能给出全部协整关系，而EG则不能；

（4）Johansen协整检验的功效更稳定。

故Johansen协整检验优于EG检验。当N2时，最好用Johansen协整检验方法。

二、单选题

1.C2.D3.D4.B5.A6.C7.B8.D9.A10.D11.B12.A13.C14.A15.D16.C

三、多选题

1.ABCDE2.ABCDE3.ACDE4.BCE5.ABC6.ABC7.BE8.AC9.AB10.ABC11.ABCDE12.BCE13.ABCDE14.ACD15.ABCD

四、判断题

1-5FTTFT6-10TFTFF11-17FFTFFFT

五、填空题

非平稳平稳的

EG两步法Johansen似然比检验法

长期关系模型第二步建立短期动态关系。

DHSY

自身前期波动自变量波动序列间前期偏离均衡的程度

伪回归

EG两步法直接估计法

不一样

值t统计量

计量经济

OLS法

非平稳的

小

线性组合

协整检验

六、计算题

1.（1）生成序列，并作图：

生成序列，并作图：

直观地考察和两个时间序列都有明显时间趋势，其均值都在变化，很可能是非平稳的。

（2）平稳性检验

从图形中可看出，序列有截距项和趋势项，故在EViews中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取9进行单位根检验，检验结果如下：

t统计量-1.301713，大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。

从图形中可看出，序列有截距项和趋势项，故在EViews中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取9进行单位根检验，检验结果如下：

t统计量-2.532727，大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。

（2）判断取和两个时间序列的一阶差分是否是平稳的

一次差分后的财政收入序列有截距项，无趋势项，故在Eviews中选取截距项，同时最大滞后长度取9进行单位根检验，检验结果如下：

t统计量-3.047124，小于5%和10%显著性水平下的MacKinnon临界值，但大于1%显著性水平下的MacKinnon临界值，故在5%和10%显著性水平下可认为该一次差分序列是平稳的。

2）对的检验

一次差分后的税收序列有截距项，无趋势项，故在Eviews中选取截距项，同时最大滞后长度取9进行单位根检验，检验结果如下：

t统计量-5.629272，小于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故拒绝原假设，一次差分后的序列是平稳的。所以，和是同阶单整的。

2.(1）对和作图：

从图形中可看出，序列lnY有截距项和趋势项，故在Eviews中选取截距项和趋势项，同时最大滞后长度取6进行单位根检验，检验结果如下

t统计量-1.325034,大于所有显著性水平下的MacKinnon临界值，故不能拒绝原假设，该序列是不平稳的。

从图形中可看出，序列lnX有截距项和趋势项，故在Eviews中