计量经济学 第2版 习题答案 第10章 向量自回归模型参考答案.docx

一、简述题

略

二、单项选择题

1.B

2.D

3.C

4.C

5.B

6.B

7.C

8.D

9.C

10.C

三、多项选择题

1.AB

2.BCD

3.ABC

4.AD

5.BCD

6.BD

7.ABD

8.BD

9.ACD

10.ABC

四、判断正误题

1.T

2.T

3.T

4.T

5.T

6.T

7.F

8.T

9.F

10.F

五、填空题

1.排序

2.Cholesky

3.越高

4.结构VAR

5.

6.脉冲响应分析

7.预测方差分解分析

8.不存在异期相关性

9.F

10.平稳性

六、计算操作题

首先在Eviews软件中导入数据，为了消除异方差，取变量m1和gdp的对数lnm1和lngdp（见图1）。

图1导入数据

在主菜单点击Quick/EstimateVAR或者Object/NewObject/VAR，创建VAR对象（见图2）并完成初步估计（见图3）。

图2创建VAR对象

图3VAR模型的初步估计结果

其次进行VAR模型的最优滞后阶数选择，在VAR模型初步估计方程窗口中，点击“View/LagStructure/LagLengthCriteria”，并在最大滞后阶数选择中输入3阶。发现滞后阶数等于1为模型的最后滞后阶数。

图4滞后阶数选择

点击“View/LagStructure/ARRootsGraph”，可得到各特征根以图形表现的VAR模型平稳性检验结果（结果见图5）。结果表明该VAR平稳。

图5VAR平稳性检验

在进行脉冲响应分析之间，还需要进行格兰杰因果检验。点击“View/LagStructure/GrangerCausality/BlockExogeneityTest”选项，得到lnm1与lngdp的格兰杰因果检验结果（见图6）。

图6格兰杰因果检验

根据格兰杰因果检验结果，lnm1对lngdp仅产生单向因果关系，即lnm1是lngdp的格兰杰原因。可进一步可使用脉冲响应法，分析lnm1对lngdp产生的短期或长期影响。点击“View/ImpulseResponse”窗口，得到如下脉冲响应分析结果。

图7脉冲响应分析结果（图）

图8脉冲响应分析结果（表）

根据脉冲响应分析结果，lnm1对lngdp的一个标准差冲击的响应在第1-3期的响应逐渐增强，在第3期达到第一个高点（为0.05629），第4-10期有所回落，变化相对平稳，各期响应值均为正数。这意味着无论是短期还是长期，货币供应量对实际GDP均会产生积极的正向影响。