计量经济学 第2版 课件 第9章 协整与误差修正模型.pdf

ECONOMETRICS

第九章

教01掌握平稳性检验的方法

学

目02掌握协整检验的基本原理和操作方法

的

03掌握误差修正模型的基本原理和过程

和

要04掌握格兰杰因果关系检验的实施

求

课01平稳性检验

程02协整模型

内

容03误差修正模型

04格兰杰因果关系检验

引子：中国进口额与出口之间的关系？

进出口贸易是国民经济的重要组成成分，对一国的经济发展起着举足轻重的

作用。既可以提高国内生产效率，促进技术进步，又可以创造大量的就业机会，

促进生产。贸易差额是衡量一个国家对外贸易收支状况的一个重要标志，从一般

意义上讲，贸易顺差反映一个国家在对外贸易收支上处于有利地位，表明它在世

界市场的商品竞争中处于优势；而逆差则反映一国在对外贸易收支上处于不利地

位，表明它在世界市场上的商品竞争中处于劣势。从长期趋势看，一国的进出口

贸易额应该保持平衡。

能否直接利用进口额和出口额时序数据建立回归模型反映两者之间的长期均

衡关系以及短期波动关系？是否存在伪回归现象？如何判定它们之间存在因果关

系？

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9.1平稳性检验

9.1.1单位根过程

假定某个时间序列是由某一随机过程生成的，即该时间序列(t1,2,…,)的每个数值都是从

一个概率分布中随机得到，如果满足下列条件：

（1）期望)=，与时间t无关的常数；

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（2）方差)=，与时间t无关的常数；

（3）协方差)=，是只与时期间隔关，与时间t无关的常数。则称该时间序列

是平稳的，而该随机过程是一个平稳随机过程。

则称该时间序列是平稳的，而该随机过程是一个m阶平稳过程。该过程属于宽平稳过程。

如果严平稳过程的二阶矩为有限常数值，则其一定是宽平稳过程。反之，一个宽平稳过程不一

定是严平稳过程。但对于正态随机过程而言，严平稳与宽平稳是一致的。这是因为正态随机过程

的联合分布函数完全由均值、方差和协方差所惟一确定。本教材简称二阶平稳过程为平稳过程。

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9.1平稳性检验

与平稳时间序列相对应的是非平稳时间序列，而典型的非平稳时间序列是单位根(unitroot)

非平稳时间序列。单位根非平稳时间序列重要形式是随机游走和带漂移项的随机游走。

下面介绍两种基本的随机过程.

（1）白噪声（whitenoise）过程

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白噪声过程：对于随机过程{x,t∈T},如果E(x)0,Var(x)σ∞,t∈T;