计量经济学 第2版 习题答案 第7章 滞后变量模型参考答案.docx

思考与练习答案

一、简述题

略

二、单项选择题

1-5:BAABC6-10:DCBDA

三、多项选择题

1-5:ABCD、AD、ACD、ACD、AC

6-10:ABCD、ABCD、AB、BCD、ABC

11-13:CD、AC、ABC

四、判断正误题

1-5:错误、错误、正确、错误、错误

6-10:正确、错误、错误、正确、错误

11-13:正确、正确、错误

五、填空题

1.滞后现象

2.分布滞后模型；自回归模型

3.β0；β

4.经验加权估计法；阿尔蒙法

5.权数的设置主观随意性较大

6.递减型

7.多项式次数

8.最小

9.库伊克模型自适应预期模型局部调整模型

10.一阶自回归模型

11.自回归

12.杜宾h检验LM检验

13.工具变量法广义差分法

六、计算操作题

1.（1）由DW值可知，不存在自相关性。

（2）由式（7.3.18）可知，γ*=1-δ，

2.

经验加权法，可以选择若干类型滞后结构尝试，具体略。

阿尔蒙法：

输入命令：CROSSXY

结果如下，可选择滞后期4

假设滞后多项式次数m=2，输入命令：LSYCPDL(X,4,2)

下方系数T检验效果不好，可进一步调整，选择m=1，输入LSYCPDL(X,4,1)，见下图

拟合效果提升

3.

输入命令：LSYCXY(-1)

由于模型中含有被解释变量的滞后期作为解释变量，通过DW检验无法检验序列自相关性，但可以利用LM检验其自相关性，下图显示，模型存在自相关性

可以进一步调整，观察变量趋势图，存在季节波动，引入若干滞后期，效果均不理想，随后对变量X、Y分别进行季节调整，变量窗口proc按钮下选择菜单CensusX12。调整后的变量分别记为Y_SA、X_SA，调整后再建立自回归模型：

LSY_SACX_SAY_SA(-1)

如下图：

再经LM检验，不存在自相关性。