计量经济学 第2版 课件 第4章 多重共线性.pdf

ECONOMETRICS

第四章

教01了解多重共线性的含义及其产生的原因

学

目02理解多重共线性产生的影响

的

03掌握多重共线性的检验方法

和

要04掌握多重共线性的修正方法

求

05掌握多重共线性检验及修正的EVIEWS软件实现

课01多重共线性的含义及成因

程02多重共线性产生的后果

内

容03多重共线性的检验

04多重共线性的修正

引子：工业增加值会阻碍公共预算收入增加吗？

财政收入是衡量一国政府财力的重要指标，政府在社会经济活动中提供公共物品和服务的范

围和数量，在很大程度上取决于财政收入的充裕状况。大多数相关研究文献中都把总税收、国内

生产总值这两个指标作为影响财政收入的基本因素，还有一些文献中也提出了其他一些变量，比

如其他收入、经济发展水平、就业人数等。为了分析各要素对国家财政收入对影响，建立一般公

共预算收入（Y）为被解释变量，国内生产总值（X1）、税收收入(X2)、就业人员数(X3)和工业

增长值(X4)作为解释变量的多元线性回归模型。建立回归结果发现，模型对可决系数为0.9995，

修正的可决系数为0.9994，模型拟合效果好。F统计量为7414.819，表明在显著性水平为0.05条

件下，回归方程整体显著。t检验发现，X1、X2、X4对Y的影响都是显著的，但是X4的回归系数

为负值，表明工业增长值越大，财政收入越少，这与我们对经济的认识不符合。为什么会出现这

个违反常理的结果呢？如果模型设定合理、数据证实，可能是什么原因导致的？

4

4.1多重共线性的含义及成因

4.1.1多重共线性的含义

对于多元线性回归模型：

YXX

i011ikkii

如果模型的解释变量之间存在较强的线性相关关系，或者说，存在一组不全为

零的常数，……，，使得

XXX0

11i22ikkii

其中是一个随机误差项，则称模型存在着多重共线性（Multi-collinearity）。

它可分为两种情况：

0

若，模型存在完全多重共线性。

i

0

若，模型存在不完全多重共线性。i

5

4.1.2多重共线性的成因

1.经济变量之间内在的联系。这是模型产生多重共线性的主要原因。

2.经济变量之间变化的共同趋势。

3.样本数据的原因。

4.引入滞后变量。

6

4.2多重共线性产生的后果

4.2.1完全多重共线性产生的后果

1.参数的估计值不确定

对于k元线性回归模型