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摘要
本文试图通过实证分析，主要研究我国的货币政策与资产价格之间的联动关系以及传导机制，建立了包含我国股指，房地产价格指数，产出水平，货币供应量，短期利率和通货膨胀的时间序列模型，进而建立VAR模型，利用Eviews进行平稳性分析，格兰杰因果关系检验、脉冲响应分析和方差分解等方法对各变量之间的关系进行了较为深入的实证分析和研究。
通过理论模型与实证研究的结果，本文得出结果认为，首先，我国的资产价格尤其是股票价格和房地产价格,与我国的经济发展水平、通货膨胀率、短期利率以及货币供应量等宏观政策变量之间存在着长期稳定的关系。我国的股票价格对于国内货币供应量、通货膨胀率的冲击反应较为显著，房地产
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