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第5章多重共线性
习题：
1.什么是共线性？什么是多重共线性？
答：共线性是指回归模型中的各个解释变量之间不存在线性关系。“多重共线性”一词常常
用来表示解释变量之间具有较高的共线性程度,但又不是完全共线性的情形。
2.在k变量的模型中有k个正规方程用以估计k个未知系数。假定X是其余X变量的一个完
k
全线性组合，你怎样说明在这种情形中不可能估计这k个回归系数？
答：当一个变量是另一些变量的线性函数时，在这k正规个方程中，实际只有k-1个有效方
程，利用线性代数的知识我们可以知道k-1个方程是无法准确估计k个未知数的。
3.一般来说，如何判断模型中是否存在严重的多重共线性问题？
R2t
答：（1）较高但值显著的系数不多。（2）解释变量两两高度相关。（3）观察每个解释
变量对其它剩余解释变量的回归方程，这样的回归称为辅助回归。如果某个辅助回归方程的
F
拟合优度显著不为零（即整体显著：检验），则存在多重共线性。（4）使用方差膨胀因子
判断。克莱因经验法则（Klein’sruleofthumb）
如果某个解释变量还有一些诸如偏相关系数（partialcorrelationcoefficient）、本征值
（eigenvalues）或病态指数（conditionindex）等其他方法可用于诊断多重共线性的程度。对
Y
其余解释变量的辅助回归的拟合优度大于因变量对所有解释变量作回归所得到的拟合优
度R2，则可能存在比较严重的多重共线性。
4.什么是方差膨胀因子（VIF），它有什么作用？
2
ˆx
3i2
var()
答：2222
(x)(x)(xx)
2i3i2i3i
即
22
1
ˆ
var()（5.7）
2222
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