商品期货的DualThrust组合优化策略.pptx

;1、策略逻辑;1.1策略开仓逻辑;1.2策略平仓逻辑;2、品种与参数测试;2.1全品种测试;2.1全品种测试;2.2开仓参数测试;2.3平仓参数测试（固定止损）;2.3平仓参数测试（固定止盈）;2.4平仓参数测试（ATR出场条件）;3、回测结果;3.1策略回测设计;3.2单品种回测结果;16;17;3.5回测分析与参数选择;4、风险提示;分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以独立诚信、谨慎客观、勤勉尽职、公正公平准则出具本报告。本报告准确清晰地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

湘财证券投资评级体系（市场比较基准为沪深300指数）

买入：未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；

增持：未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；

中性：未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；减持：未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%以上；

卖出：未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上。

重要声明

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本材料基于2024年3月28日已发布的《商品期货的DualThrust组合策略》和2024年7月17日已发布的《ATR指标在CTA策略出场条件中的应用》证券研究报告基础上撰写完成。