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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第六章流动性风险管理
知识点：资产负债分布结构
●定义：
商业银行应当尽量降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的来源和使用
分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险
●详细描述：
（1)商业银行应控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和
资金到期日
(2)商业银行的资金使用应注意交易对象、时间跨度、还款周期等的分
布结构。
（3）流动性风险实质是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及
战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。
（4）零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质
性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性
。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。
（5）虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质
上，流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长
期积聚、恶化的综合作用结果。不论从商业银行内部管理还是外部监管的角
度来讲，流动性一直被我国银行业认为是至关重要的“三性原则”（安全
性、流动性和效益性）之一。
例题：
1.（）通常被认为是商业银行破产的直接原因。
A.流动性风险
B.信用风险
C.操作风险
D.战略风险
正确答案：A
解析：流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。
2.某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经
营目标的银行。2005－2010年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金
交易业务主要集中于高收益的次级债券。2011年起因受到金融危机的冲击
，该银行面临的流动性风险是其（）长期集聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险、市场风险和操作风险
B.信用风险、市场风险和战略风险
C.市场风险、战略风险和操作风险
D.信用风险、声誉风险和战略风险
正确答案：B
解析：该银行面临的流动性风险是其信用风险、市场风险和战略风险长期集
聚、恶化的综合作用结果。
3.为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（）。
A.异质化、分散化
B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化
C.同质化、集中化
D.负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化
正确答案：A
解析：商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形
成合理的资产负债分布结构．以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度
地降低流动性风险。即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化
4.商业银行内部管理采用的所有风险参数，都必须采用外部监管机构设定的
指标。
A.正确
B.错误
正确答案：A
解析：商业银行内部管理采用的所有风险参数，都必须采用外部监管机构设
定的指标。
5.商业银行应当尽量提高资金来源和使用的同质性，以降低流动性风险。
A.正确
B.错误
正确答案：B
解析：本题考察资产负债分布结构的概念理解和记忆。描述错误。商业银行
应当尽量降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的来源和使用分布结构
，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险
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