金融工程基于中证A500指数基金资金流入的500指增策略研究.pdfVIP

金融工程基于中证A500指数基金资金流入的500指增策略研究.pdf

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专题报告

正文目录

1中证A500指数基金规模快速增长,指数成分股获申购资金增持4

2基于中证A500指数基金资金流入假设的投资组合策略尝试5

3中证A500指数基金未来潜在增量资金规模测算11

4风险提示12

2敬请关注文后特别声明与免责条款

专题报告

图表目录

图表1:已上市中证A500ETF上市以来规模变化(截至2024年11月22日)4

图表2:中证A500ETF/沪深300ETF日净申购额对比(2024年10月15日-11月22日)5

图表3:中证A500ETF/沪深300ETF累计净申购额对比(2024年10月15日-11月22日)5

图表4:中证A500指数成分股分布、市值特征及收益表现6

图表5:不同中证A500成分股组合及市场指数市值特征对比(截至2024年11月22日)7

图表6:非沪深300成分股组合与中证500指数净值走势对比(2024年10月15日-11月22日)7

图表7:中证500股指期货基差及升贴水率变化走势(2024年10月15日-11月22日)7

图表8:非300成分股组合与中证500指数行业分布对比8

图表9:非300成分股组合相较中证500指数超额收益Brison归因结果9

图表10:非800成分股组合与中证500指数行业分布对比10

图表11:非中证800成分股组合与中证500指数净值走势对比(2024年10月15日-11月22日)10

图表12:非800成分股组合相较中证500指数超额收益Brison归因结果11

图表13:第二批12只中证A500ETF募资规模及上市安排情况一览12

3敬请关注文后特别声明与免责条款

专题报告

1中证A500指数基金规模快速增长,指数成分股获申购资金增持

自2024年8月27日中证指数公司公告发布推出中证A500指数(000510.SH)

以来,指数获得了市场的极大关注。各家基金公司结合业务战略及投研特长,

积极申报挂钩中证A500指数的基金产品,截至最新,共有56家基金公司合计

申报86只A500相关产品,产品类型覆盖ETF基金、场外指数基金和增强指数

基金。与此同时,监管层也加速推进产品审批,首批10只中证A500ETF基金从

产品申报到获批仅时一个交易日;在此之后,又有第二批12只A500ETF基金及

22只ETF联接基金/场外指数基金、4只增强指数基金获批发行。

中证A500ETF基金成立上市以来,市场资金持续流入推动产品规模快速做大。

截至2024年11月22日,龙头产品国泰中证A500ETF估算规模高达266.48亿

元,另有景顺长城、招商、南方、富国、摩根、嘉实6家公司旗下产品估算规

模超百亿元;13只已上市A500ETF合计规模1611.50亿元,上市以来累计净申

购额高达1397.90亿元。

图表1:已上市中证A500ETF上市以来规模变化(截至2024年11月22日)

募资规模最新估算规模规模增幅合计净申购额

基金代码基金简称

(亿元)(亿元)(亿元)(亿元)

159351.OF嘉实中证A500ETF20.00104.7384.7387.78

15935

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