时序预测中的ARIMA模型阶数选择方法分享(十) .pdfVIP

时序预测中的ARIMA模型阶数选择方法分享

时序预测是一种常见的统计分析方法，用于预测未来一段时间内的数据趋势。

在时序预测中，ARIMA（自回归综合移动平均）模型是一种经典的预测模型，其能

够很好地捕捉时间序列数据的趋势和季节性特征。然而，ARIMA模型的准确性很大

程度上取决于选择合适的阶数。在本文中，我将分享一些ARIMA模型阶数选择的方

法，希望能对时序预测工作有所帮助。

首先，我们需要了解ARIMA模型的三个参数：p、d和q。其中，p代表自回

归项的阶数，d代表差分的阶数，q代表移动平均项的阶数。在ARIMA模型中，选

择合适的p、d和q对于模型的准确性至关重要。

一种常见的选择ARIMA模型阶数的方法是观察自相关图和偏自相关图。自相

关图是用来判断时间序列数据是否为平稳序列的重要工具，而偏自相关图则可以帮

助我们确定自回归项的阶数。通过观察自相关图和偏自相关图，我们可以大致确定

p和q的取值范围。

另外，我们还可以使用信息准则来选择ARIMA模型的阶数。信息准则是一种

统计学上的评估方法，用于衡量模型的拟合优度和复杂度。常见的信息准则包括

AIC（赤池信息准则）和BIC（贝叶斯信息准则）。在选择ARIMA模型阶数时，我

们可以计算不同参数组合下的AIC和BIC值，然后选择使AIC和BIC值最小的模型

作为最优模型。

除了上述方法外，还可以使用网格搜索法来选择ARIMA模型的阶数。网格搜

索法是一种通过遍历参数空间来寻找最优模型参数的方法。在ARIMA模型中，我们

可以通过遍历不同的p、d和q的取值来寻找最优的模型参数组合。网格搜索法虽

然计算量较大，但能够保证找到最优的模型参数。

此外，还可以使用交叉验证来选择ARIMA模型的阶数。交叉验证是一种评估

模型准确性的方法，常用的有k折交叉验证和留一交叉验证。在选择ARIMA模型阶

数时，我们可以将数据集分为训练集和验证集，然后通过交叉验证来评估不同参数

组合下的模型性能。最终选择在交叉验证中表现最好的模型参数作为最优模型。

综上所述，选择ARIMA模型的阶数是时序预测中的一个重要步骤。我们可以

通过观察自相关图和偏自相关图、使用信息准则、网格搜索法和交叉验证等方法来

选择最优的模型参数。在实际应用中，我们可以结合不同的方法来综合考虑，以确

保选择到最适合数据的ARIMA模型。希望这些方法能够对时序预测工作有所帮助。