中国人民大学在职研究生《商业银行经营与管理》题库及答案-黄隽20201102.pdfVIP

《商业银行经营与管理》题库出题老师：黄隽

1、如何进行商业银行的流动性管理？

答：（1）商业银行的流动性是指商业银行在经营过程中,能够随时应

付客户提存的需要,满足客户合理的贷款需求。商业银行的流动性包

括两个方面,一是资产的流动性,是指银行所持有的资产能够随时得到

偿付或者在不损失价值的条件下确有销路,即变现能力。二是负债的

流动性,是指银行能够轻易地以较低成本随时获得所需资金的能力,是

指银行获得资金的负债能力,这是从流量的角看流动性。因此,银行变

现能力和获得资金的负债能力是银行为保持充足的流动性所必须具

备的两种能力。（2）商业银行的流动性管理,可以从资产和负债两

方面进行操作。一从资产方面看,保持适度流动性的方法就是保持分

层次的准备资产。准备资产是指银行所持有的现金资产和短期有价证

券。二从负债方面看,银行可以通过借入资金的安排来满足现金支付

的需要。这是一种随着负债管理理论的

2、商业银行筹集资本金的主要渠道有哪些？

答：（1）主要渠道是吸收储户资金和银行间拆借。（2）其他渠道包

括。一是发行股票是筹集资本金股份制商业银行最基本的形式，增发

新股，对股份制银行而言根据业务需要增发新股也是筹集资条重要途

径，可以及时补充业务发展对资本金的需求。二是国家注资。三是引

进战略投资者，吸引外资和民间资本。四是发行可转换债券。五是发

行次级债券。六是内部积累。

3、《巴塞尔协议》的主要内容是什么？

答：（1）《巴塞尔协议Ⅰ》的主要内容包括三方面：第一，资本的

组成。将银行的资本构成划分为核心资本和附属资本两个层次。第二，

风险加权的计算。将银行资产的风险划分为五个等级，从“无风险”

到“十足风险”，即0、10%、20%、50%和100%的风险权数；对资

产负债表外项目采用“无风险”到“十足风险”的0、20%、50%、

100%的信贷风险折算率。第三，资本与风险资产的目标标准比率。

银行资本对风险加权资产的最低目标比率为8%，其中核心资本至少

为4%。《巴塞尔协议Ⅰ》本身在制度设计上存在着缺陷。（2）2004

年6月26日，巴塞尔委员会正式公布了《统一资本计量和资本标准

的国际协议修订框架》最终稿，这也就是俗称的《巴塞尔协议Ⅱ》，

由三大支柱构成，其中最低资本要求是核心内容，而监督检查、市场

约束是实现最低资本要求的有力保障，三者有机结合，构成了对银行

全面风险监管的完整体系。随着金融行业的不断发展，《巴塞尔协议

Ⅱ》一直秉承的资本充足管理理念受到挑战，2007年金融危机的爆发

使得《巴塞尔协议Ⅱ》的问题也日益暴露出来。（3）为了应对金融

危机，巴塞尔委员会制定了一系列文件，规定了银行业监管新标准，

这一系列文件便构成了《巴塞尔协议Ⅲ》，它突出了五个方面的改进，

即提高银行资本质量、扩大资本框架的风险覆盖面、引入杠杆率、提

出超额资本、建立流动性最低标准。

4、商业银行如何进行利率风险管理？

答：在利率预测和利率风险衡量的基础上，进行利率风险控制的具体

方法主要有两大类：（1）传统的表内管理方法，通过增加（或减少）

资产或负债的头寸，或者改变资产或负债的内部结构(例如构造免疫

资产组合)，达到控制利率风险的目的.（2）表外管理方法，主要是为

现有资产负债头寸的暂时保值以及针对个别风险较大，或难以纳入商

业银行利率风险衡量体系的某一项(类)资产或负债业务，往往是通过

金融衍生工具等表外科目的安排来对其进行套期保值。

5、如何进行信贷资产证券化？

答：信贷资产证券化是将原本不流通的金融资产转换成为可流通资本

市场证券的过程。形式、种类很多，其中抵押贷款证券是证券化的最

普遍形式。指把欠流动性但有未来现金流的信贷资产(如银行的贷款、

企业的应收账款等)经过重组形成资产池，并以此为基础发行证券。

从广义上来讲，信贷资产证券化是指以信贷资产作为基础资产的证券

化，包括住房抵押贷款、汽车贷款、消费信贷、信用卡账款、企业贷

款等信贷资产的证券化;而开行所讲的信贷资产证券化，是一个狭义

的概念，即针对企业贷款的证券化。

6、什么是商业银行的表外业务？有哪些特点？

答：（1）表外业务是指商业银行从事的不列入资产负债表，但能影

响银行当期损益的经营活动，它有狭义和广义之分。狭义的表外业务

是指那些虽未列入资产负债表，但同表内的资产业务或负债业务关系

密切的业务。广义的表外业务除包括上述狭义的表外业务外，还包括

结算、代理、咨询等业务。表外项目也被称为或有负债和或有资

产项目，或者叫或有资产和负债