商业银行 _原创文档.pdf

1.假设一家银行的资本规模为100万元人民币，总资产为1500万元人民币，该行的资产负

债表内、表外项目如下表所示：

资产负债表内项目金额（万元）风险权数（%）转换系数（%）

现金750

短期政府债券3000

国内银行存款7520

家庭住宅抵押贷款7550

企业贷款975100

资产负债表表外项目金额（万元）风险权数（%）转换系数（%）

用来支持政府发行债券15020100

的备用信用证

对企业的长期信贷承诺30010050

根据《巴塞尔协议》分析该行的资本充足率的情况。

2.按已知某银行的核心资本为67.5万美元，附属资本为30万美元，信用风险加权资产为

875万美元，市场风险的资本要求为10万美元，操作风险的资本要求为20万美元。请根

据巴塞尔新资本协议的要求，计算该银行的全部资本充足率和核心资本充足率，并分析资

本充足情况。

3.假设某银行的资本总额为50亿元，原有资本为2亿元，红利分配比例为40%，未分配

利润为2亿元，资本比率为8%。请计算：

（1）当资本持续增长率为8%时，需要多高的资产收益率？

（2）若资产收益率为1.2%，资本比率不变，支持15%的资产持续增长率需要多高的红利分

配比率？

4.假设某银行今年资产规模为9.32亿美元，当局认可的最低资本对资产比率为5.32%，

银行预计下年资产规模扩大8%，净收入的40%用于支付股息和红利，新增资本从银行留利

筹措。

5.利用边际成本确定存款利率

假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万美元的新存款。管理层估计,如果银行提供

7.5%的利率，它可以筹到5000万美元的新存款;提供8%的利率，可以筹到7500万美元；而

8.5%的利率预计会带来1亿美元。最后,如果银行承诺的收益估计为9%，管理层预计会有

1.25亿美元的新资金流入,其中包括新存款和客户放在银行的为了获得高利率的现有存款。

我们还假定管理层相信他能以10%的收益率投资新存款资金。这个新的贷款收益代表了边

际收益—银行通过利用新存款发放新贷款而产生的增加的经营收益

根据上述事实,银行应该向客户提供怎样的存款利率而使银行收益最大?

6.某商业银行向A客户提供了一笔12个月期、年利率为12%、金额为120000元的贷款。

商业银行要求A客户在12个月内采用“按月等额本金法”还款方式。

要求计算:

A客户每月应偿还的本金额。(3分)

A客户第1个月应支付的利息。(4分)

A客户第2个月应支付的利息。(4分)

7.天津X公司2016年2月17日销售货物给北京Y公司,收到北京Y公司开具的银行承兑汇

票一张,以作为货款支付。金额为900万元,开票日期为2016年2月17日,期限6月,贴现息

为6%。2016年4月5日公司急需一笔资金开拓市场,现将未到期的900万元汇票向银行贴

现。请根据案例分别计算出贴现天数,贴现利息,贴现净额

8.某银行需筹集500万元，包括200万元的活期存款，200万元的定期存款和储蓄存款，50

万元的货币市场借款和50万元的股权资本。活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，

储蓄和市场借款总成本为10%，股权资本筹资成本为20%。假如储备要求等减少银行可使

用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%，市场借款的2%。因此，该银行的加权

平均税前资金成本为: