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商业银行市场风险管理指引

商业银行市场风险管理指引

1.前言

1.1目的和范围

1.2读者对象

1.3参考文献

2.市场风险管理概述

2.1市场风险定义

2.2市场风险的影响因素

2.3市场风险管理的重要性

2.4业务范围的确定和分析

3.市场风险管理框架

3.1市场风险管理策略

3.2风险监测和测量

3.2.1市场风险指标

3.2.2风险度量模型

3.2.3风险敞口限制

3.3风险管理流程

3.3.1风险识别

3.3.2风险评估

3.3.3风险控制

3.3.4风险监督

3.3.5风险报告

4.市场风险管理的具体措施

4.1交易风险管理

4.1.1交易前验收和交易准则

4.1.2交易限额和交易审核

4.1.3交易监控和交易报告

4.2资产负债管理

4.2.1资产负债匹配

4.2.2流动性风险管理

4.3衍生品风险管理

4.3.1衍生品交易政策

4.3.2衍生品市场风险管理

4.3.3衍生品违约风险管理

4.4市场风险模型验证

4.4.1模型验证的目的和流程

4.4.2模型验证的方法和步骤

4.5员工培训和管理

5.风险管理指标和限制

5.1价值波动和价值敏感性

5.2投资组合的衡量指标

5.3定量和定性风险限制

5.4资本管理

6.附件

6.1市场风险管理政策

6.2市场风险报告模板

6.3市场风险监控工具

6.4数据源和数据处理方法

法律名词及注释：

1.商业银行：指在市场经济体系下，从事各种金融业务（如存

款、贷款、个人储蓄、外汇结算等）的金融机构。

2.市场风险：指由于市场价格波动、利率变动、汇率波动等因

素可能导致的金融风险。

3.风险监测和测量：用于监测和测量风险敞口和风险水平的方

法和工具。

4.风险度量模型：用于衡量不同业务类型的风险和市场风险的

模型，如价值-at-风险、风险价值等。

5.风险敞口限制：为限制风险敞口在可接受范围内制定的限制

条件。

6.衍生品：金融工具，其价值基于标的资产的变动而变动的金

融工具，如期货合约和期权合约等。

7.模型验证：对市场风险模型进行验证、衡量模型的适用性和

准确性的过程。