2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升试卷A卷附答案.pdfVIP

2022-2023年初级银行从业资格之初级

风险管理能力提升试卷A卷附答案

单选题（共50题）

1、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，下列不是其最常用的

组合限额设定维度的是()。

A.行业等级

B.产品等级

C.担保

D.授信额度

【答案】D

2、下列关于风险分类的说法，错误的是（)。

A.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为

信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律风

险以及战略风险八大类

B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风

险

D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、

自然风险和技术风险

【答案】C

3、在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的盈利水平

B.资本金规模和商业银行的盈利水平

C.资产规模和商业银行的风险管理水平

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

【答案】D

4、下列关于市值重估的说法中，错误的是（）。

A.市值重估应当由前台部门负责

B.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致

C.前台、中台、后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情

况下，应当制定并使用一定的校对、调整方法

D.用于重估的定价因素、估值模型应当从独立于前台的渠道获取或

者经过独立的验证

【答案】A

5、在风险管理实践中,商业银行通常将法律风险管理归属于（）

管理范畴。

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

【答案】B

6、银行风险监管指标的设计核心是()。

A.行业监管

B.合规监管

C.法律监管

D.风险监管

【答案】D

7、某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年

末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间

关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

【答案】C

8、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一

次。

A.每月

B.每日

C.每年

D.每周

【答案】B

9、巴塞尔委员会2004年发布的《利率风险管理与监管原则》文件

中，专门通过原则14、原则15对银行账户利率风险进行阐述，通

过标准的利率冲击方法计量对经济价值的影响，并评估银行持有的

资本是否足以应对其所承担利率风险水平。若不相适应时，银行应

考虑采取纠正措施，其中不包括的措施是（）。

A.降低风险水平

B.增加一定数额的资本

C.降低风险水平与增加一定数额的资本两者兼为

D.增加一定数额的负债

【答案】D

10、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、

()和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】A

11、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违

约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

【答案】A

12、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的

理念是()。

A.管法人、管风险、管内控、提高透明度

B.管法人、管风险、管制度、提高透明度

C.管机构、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管内控、提高透明度

【答案】A

13、下列商业银行客户中，最合适采用专家判断法进行信用评级的

是（）

A.已上市的中型企业

B.刚由事业单位改制而成的企业

C.财务制度健全的小型企业

D.即将上市的大型企业集团

【答案】C

14、房屋建筑安装工程中排水是（）。

A.机械流

B.重力流

C.动力流

D.压力流