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#专业术语#OrdinaryLeastSquares（OLS）线性回归算法介绍

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线性回归模型是在回归分析中最常用的一种分析方法，线性回归

尤其在样本较多时表现非常好，不仅计算速度快，模型效率高，而且可

以保证拟合效果和预测精度。当观察数据的inputvariable是线性关系

时，我们可以考虑用线性回归的方法进行分析，算法如下

向量W（W1，W2…WP）作为协方差矩阵coef，W0为intercept

截距。线性回归基于协方差矩阵将数据拟合，目标是使得数据中的观

察数据和预测出的结果残差最小。因而可以解决下面的问题

（3）最小二乘法的原则是以“残差平方和最小”确定直线位置。用

最小二乘法除了计算比较方便外，得到的估计量还具有优良特性。这

种方法对异常值非常敏感。

最常用的是普通最小二乘法（OrdinaryLeastSquare，OLS）：所

选择的回归模型应该使所有观察值的残差平方和达到最小。（Q为残差

平方和）

样本回归模型：

残差平方和

在Python中线性回归模型通过fit方法从训练集获得模型框架，通

过predict函数进行预测调用起来也非常方便。

然而，OrdinaryLeastSquares回归法的协方差评估器依赖于独立的

数据模型。当这些modelterm并不是相对独立的，而是彼此相关，设

计的数据矩阵的列有一个近似线性相关的关联，那么设计的矩阵就变

得更接近独立，因此，theleastsquares评估器变得对于随机误差相当敏

感，因而导致大量的差异。

Python下实现代码如下

这个方法将矩阵X分解，通过一个单个的值计算了最小的squares

solution，如果矩阵列为n,行为p，那么这个方法假设n=p，cost为

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