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Basel新协议资本金的计算方法(doc
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Basel新协议资本金计算方法评述*
陶铄、刘榕俊、杨晓光
111
1中国科学院管理、决策与信息系统开放研究实验室北京
100080
陈斌2
2中国银行风险管理部北京100818
摘要今年年初Basel委员会公布了新资本协议
草案，其核心内容是提出了根据信用状况确定资
本金的标准法和基于内部评级方法。新协议的实
施将对全球银行业信用风险管理产生深远影响。
本文对新协议中资本金的计算方法进行了详细的
介绍和分析，着重讨论了新协议对我国银行业的
影响以及我国实施新协议可能遇到的困难和需要
解决的问题。
关键词Basel协议资本金标准法基于内
部评级方法
*本研究受国家自然科学基金及北京金高科技研究院资助
1引言
1988年Basel委员会公布的《统一国际银行的资本计算
和标准的报告》（即Basel协议）首次提出以资本充足率
为核心对银行进行监管，并给出了统一的衡量标准，如表
1。虽然Basel协议主要针对国际活跃性银行，但鉴于其科
学合理性，已广泛地为各国监管当局采用。我国的资本监
[6]
管理念和方法也基本采用了Basel资本协议的主要内容。
表11988年Basel协议关于银行主要资产的风险加权系
数
资产的0%20%50%100%
风险权
重
对应的现金、对本由多国发展银有完全资其他（如
主要资国中央银行行担保的债产抵押担对非公共
产内容的债权、由权、由OECD国保的房地部门的企
其它OECD家的金融机构产或者个业的债
国家（或中提供担保的债人零售贷权、对非
央银行）主权、由OECD国款等OECD银
权担保的债家的公共部行、国家
权等门、非OECD国的超过一
家中央银行、年的债权
银行担保不超等）
过一年的债
权、在途现金
等
资料来源：BaselCommitteeOnBankSupervision
《InternationalConvergenc
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