计量经济学试卷03.docVIP

上海金融学院

《_计量经济学__》课程代码：_

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试题纸

一、单项选择题〔每题2分，共30分〕

1?“计量经济学”一词最早是由〔B〕提出。

A、恩格尔B、弗瑞希〔R.Frisch〕C、萨缪尔森〔P.Smuelson〕D、丁伯根〔J.Tinbergen〕

2、设OLS法得到的样本回归直线为=a+bXi，以下说法不正确的选项是〔A〕

?A．=0??B．在回归直线上

C．a=-b????D．=yi-i〔i为随机误差〕

3．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：B

A．原始数据B．Pool数据(面板数据)?C．时间序列数据?D．截面数据

4、对于模型，如果在异方差检验中发现Var(μi)=Xi4σ2，，那么用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为〔D〕。

A.XiB.Xi2C.1/XiD.1/Xi

5.在对线性回归模型用最小二乘法进行回归时，通常假定随机误差项ui服从〔???A??〕分布。正态分布

A.N〔0，σ2〕?B.t〔n-1〕C.N〔0，1〕D.t〔n〕

6、调整后的决定系数与决定系数R2之间的关系表达错误的选项是〔B〕

A.与R2均非负B.有可能大于R2

C.判断多元回归模型拟合优度时，使用

D.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大

7．在多元线性回归模型中，为第K个解释变量对其余〔K-1〕个解释变量回归的决定系数，方差膨胀因子的计算公式为〔??C???〕

A.1/?B.1/?(-1)C.1/?(1-)?D.

8.以下方法中不是用来检验异方差的是〔???D??〕

A.戈德-夸特检验?B.怀特检验C.格里瑟检验?D.方差膨胀因子检验

9.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是〔???B??〕

A.ρ≈0?B.ρ≈1C

10.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui中，检验H0∶β1=0时所用的统计量服从的分布为〔D〕

A.χ2〔n-2〕B.t〔n-1〕C.χ2〔n-1〕D.t〔n-2〕

11.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，那么该模型可以转化为〔??A???〕

A.Koyck变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型?D.有限多项式滞后模型

12.在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在〔C〕

A．方差非齐性 B．序列相关性C．多重共线性 D．设定误差

13.戈里瑟检验属于经济计量模型评价中的〔C〕

A．统计检验B．经济意义检验C．经济计量检验D．参数显著性检验

14．假设⊿Y为平稳时间序列，那么非平稳时间序列Y为〔A〕。

A．1阶单整B．2阶单整?C．3阶单整??D．以上答案均不正确

15.以下属于有限分布滞后模型的是〔D〕

A．yi=a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+i

B．yi=a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+i

C．yi=a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+i

D．yi=a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+akxi-k+i

二、多项选择题〔每题3分，共15分〕

1、以下模型的表达形式正确的有〔BC〕

A．B．C

D．E．(以上各选项中I为随机误差项)

2.对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果说明总体线性关系显著，那么以下选项中有可能正确的有〔BCD〕

A.β1=β2=0B.β1≠0，β2=0C.β1=0，β2≠0 D.β1≠0，β2≠0

3.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有〔ABDE〕

A.无偏性B.有效性C.一致性D线性特性.E.确定性

4.当ρ〔回归方程的随机误差项的一阶自相关系数〕未知时，克服一阶自回归的方法可以是〔?????ABCD〕

A．一阶差分法 B．广义差分法C．柯奥迭代法D．杜宾两步法E．阿尔蒙多项式法

5.以下属于模型设定误