计量经济学计算题总结.docxVIP

第一题：

其中：n为样本容量〔样本个数〕，K为模型系数个数。

显著性检验〔t、F检验〕的步骤：

假设：

t检验假设为：：；；

F检验假设为：；、中有一个不为0

2计算统计量：

t检验计算t，公式为：；

F检验计算F，公式为：

检验：

t检验：假设，拒绝假设，反之，接受假设，

假设拒绝假设那么结论为对Y有显著影响，假设接受假设，结论那么为对Y没有显著影响。

注意：1.假设题中给出多个，取m=n-k的值，其中n为样本容量〔样本个数〕，K为模型系数个数。2.假设题中只给出一个，那么直接去的值。3.假设题中没有给出

的值，那么默认值为3

F检验：假设，拒绝假设，假设，接受假设，

假设拒绝假设那么结论为、中至少有一个对Y有显著影响，假设接受假设，结论那么为、对Y都没有显著影响。

回归分析中，可以认为t检验是对每个参数对Y显著性进行检验，F检验那么是对整个模型的显著性检验。假设无特殊说明，显著性检验只需做t检验即可，假设说对某一解释变量系数〔〕进行显著性检验，即是进行t检验。

参数的经济学含义：

无指数〔函数类似：〕：其它条件不变的情况下，增加1个单位，Y平均变动个单位〔变动为增加还是减少，取决于的符号，注意红色的“平均”二字不可少，做题时，自动把Y和换成其所代表的的含义〕

有指数〔函数类似：〕：其它条件不变的情况下，增加1%，Y平均变动〔把变成百分数形式，变动为增加还是减少，取决于的符号，注意红色的“平均”二字不可少，做题时，自动把Y和换成其所代表的的含义〕亦可解释为Y的的弹性系数为

第二题：

方差来源

平方和〔SS〕

自由度〔d.f〕

平方和均值〔MSS〕

来自回归〔ESS〕

a

x

α

来自残差〔RSS〕

b

y

β

总离差〔TSS〕

c

z

－－－－－－－－

平方和公式：〔带入上表中即：〕

↓↓↓

自由度公式：〔带入上表中即：〕

平方和均值：〔带入上表中即：；〕

：可决系数，又叫综合判定系数、拟合优度，含义：通过模型可以解释原始数据Y变动的

：修正的可决系数，又叫修正后的拟合优度，含义：考虑自由度的影响，通过模型可以解释原始数据Y变动的

第三题：

回归分析结果报告〔题中有时候又用：模型估计式〕的模板：

SE：

t：

数据统计表中的重要英文含义：

DependentVariable：YVariable：X(C为常数项)

Coefficient：Std.Error：

T-Statistic：〔t检验中的t值〕Prob:P值

R-squared：AdjustedR-square：

F-Statistic：〔F检验中的F值〕Durbin-Wastsonstat：〔DW检验中的DW值〕

第四题：

第二问：与期望的符号不一致，因为根据经济学理论，竞争店面数量应该和销售额负相关，而模型中为正相关。其余的变量前参数估计的符合均和期望的符号一致。

；

第六题：

第二问：存在多重共线性，理由〔下面的解释任选一种答复即可〕：1.模型中值很大，但t检验结果证明没有一个X对Y有显著影响，所以，疑心模型存在多重共线性。2.根据定性分析对Y为正影响，既根据相关经济学理论，可支配收入〔〕和家庭消费支出〔〕呈正相关，但模型中的定量分析对Y为负影响，既0，所以，疑心模型存在多重共线性。

第三问：

先确定n和，

自相关系数既值，根据n和，查表确定和的值，确定值位于哪五个区间：正相关：；无法判断：；无自相关：；无法判断：；负相关：

第九题：

总离差中被回归方程解释的局部所占的比例为：；总离差中未被回归方程解释的局部所占的比例为：

第十题：

一元线性回归模型中，K=2

第十一题：

Goldfeld-Quandt检验：，假设，那么存在异方差，反之那么不存在。

第十二题：

相关系数