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金融行业风险控制与投资组合优化方案

TOC\o1-2\h\u17393第一章风险控制基础理论 3

167951.1风险控制概述 3

56271.1.1风险控制的必要性 3

191221.1.2风险控制的基本原则 3

23611.1.3风险类型 3

84631.1.4风险度量 4

25334第二章投资组合理论 4

138161.1.5投资组合的定义 4

51181.1.6投资组合的分类 4

207921.1.7投资组合的优势 5

159611.1.8马科维茨投资组合模型的基本原理 5

185521.1.9马科维茨投资组合模型的主要参数 5

137641.1.10马科维茨投资组合模型的应用 5

26461.1.11均值方差优化方法 5

145771.1.12最小方差优化方法 5

253721.1.13BlackLitterman模型 6

209561.1.14其他优化方法 6

20550第三章金融市场风险分析 6

321831.1.15市场风险概述 6

85141.1.16利率风险 6

3121.1.17汇率风险 6

222761.1.18股票价格风险 6

133861.1.19商品价格风险 7

3571.1.20信用风险概述 7

103651.1.21信用风险评估 7

42061.1.22信用风险控制 7

265251.1.23流动性风险概述 7

2491.1.24流动性风险类型 7

134021.1.25流动性风险控制 7

18251第四章风险控制策略 8

17645第五章投资组合优化方法 9

121821.1.26均值方差模型 9

286971.1.27资本资产定价模型 9

275311.1.28单因素模型 9

181671.1.29BlackLitterman模型 9

320891.1.30风险平价模型 10

108671.1.31因子投资模型 10

296481.1.32模糊均值方差模型 10

85511.1.33模糊多目标优化模型 10

185681.1.34模糊网络模型 10

73371.1.35模糊群决策方法 10

30766第六章金融衍生品在风险控制中的应用 10

1471.1.36远期合约的定义与特点 10

282761.1.37远期合约在风险控制中的应用 11

183841.1.38期权合约的定义与特点 11

271831.1.39期权合约在风险控制中的应用 11

290331.1.40金融期货的定义与特点 11

255081.1.41金融期货在风险控制中的应用 12

15468第七章资产配置与投资组合优化 12

36111.1.42资产配置的概念 12

14461.1.43资产配置策略的类型 12

59351.1.44投资组合调整的必要性 13

651.1.45投资组合调整的方法 13

65181.1.46研究背景 13

21221.1.47研究方法 13

95781.1.48研究结论 13

1638第八章金融机构风险控制实践 14

68571.1.49风险控制概述 14

220881.1.50信用风险控制 14

76191.1.51市场风险控制 14

280591.1.52操作风险控制 14

37501.1.53风险控制概述 14

121611.1.54市场风险控制 15

245571.1.55信用风险控制 15

309401.1.56操作风险控制 15

178941.1.57风险控制概述 15

51071.1.58保险风险控制 15

215661.1.59市场风险控制 15

302631.1.60信用风险控制 15

3091.1.61操作风险控制 16

302第九章金融监管与风险控制 16

8531.1.62金融监管的定义与必要性 16

20101.1.63金融监管的主要内容 16

260651.1.64金融监管政策的目标 17

92241.1.65金融监管政策的手段 17

207351.1.66金融监管与风险控制的内在联系 17

8801.1.67金融监管与风险控制协调的措施 17

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