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振幅策略(文华版)
策略的核心概述:
本策略旨在通过识别市场振幅、趋势动能、市场情绪以及价格动量等因素,在合适的时机进行买入(BPK)和卖出(SPK)操作,同时设定多种止损和止盈条件以确保风险控制和盈利实现。
关键指标与计算基本价格计算
N:当前日期与前一个不同日期之间的交易日数加1。OO:当前交易日的开盘价。
HH1:前一个交易日的最高价。
LL1:前一个交易日的最低价。
HL:前一日振幅的80%。
均线系统
MA1:158周期移动平均线。
MA2:21周期移动平均线。
动力指标(DMI/ADX)
TR:真实波动幅度,反映最近14个周期的价格波动情况。
HD、LD:分别表示今日最高价与前一交易日最高价的差,以及前一交易日最低价与今日最低价的差。DMP、DMM:分别计算上升动力线和下降动力线。PDI、MDI:方向指示器,由DMP、DMM与TR计算得出。
ADX:平均方向移动指数,衡量趋势强度。
ADXR:ADX的平滑值。资金流量指标(MFI)TYP:当前K线的典型价格(最高价、最低价、收盘价的平均值)。
MR:基于TYP和成交量的比率计算,反映资金流动情况。
MFI:资金流量指标,是成交量的RSI指标。
心理线(PSY)
PSY:反映最近12个周期内股价上涨的天数占比。PSYMA:PSY的6周期移动平均。
相对强弱指数(RSI)
RSI1、RSI2:分别为7周期和14周期的相对强弱指数,用于衡量价格动量。
效率比率(BL)计算价格移动速度与波动幅度的比值,用于评估价格趋势的效率和稳定性。
交易信号与条件
买入信号(BPK)条件包括:BL在-40至55之间,PSYMA在11至71之间,MFI在31至91之间,ADX在36至99之间,价格高于MA1,且当前价格上穿OO+HL。
卖出信号(SPK)条件包括:BL在-60至10之间,PSYMA在40至71之间,MFI在16至51之间,ADX在11至81之间,价格低于MA2,且当前价格下穿OO-HL1。
止损与止盈条件
买入后价格下跌一定点数(如20点)或跌破特定价格水平(如BKPRICE-6)时平仓。
卖出后价格上涨一定点数(如16点)或超过特定价格水平(如SKPRICE+16)时平仓。
还包括多种跟踪止损条件,如买入后价格上涨一定点数后,若回撤超过设定点数则平仓。
执行与过滤所有买入、卖出信号及止损、止盈操作均设为市价单执行。
使用AUTOFILTER自动过滤不满足条件的交易信号。
以上概述涵盖了策略的主要组成部分、关键指标、交易信号及执行条件,帮助理解策略的运作逻辑。
策略代码
N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1))+1;
OO:=VALUEWHEN(N=1,O);
HH1:=REF(HHV(H,N),N);
LL1:=REF(LLV(L,N),N);
HL:=(HH1-LL1)*0.8;
HL1:=(HH1-LL1)*0.8;
MA1:=MA(C,158);
MA2:=MA(C,21);
TR:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),14);
HD:=HIGH-REF(HIGH,1);
LD:=REF(LOW,1)-LOW;
DMP:=SUM(IFELSE(HD0HDLD,HD,0),18);
DMM:=SUM(IFELSE(LD0LDHD,LD,0),18);
PDI:=DMP*100/TR;
MDI:=DMM*100/TR;
ADX:=MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6);
ADXR:=(ADX+REF(ADX,6))/2;
TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
MR:=SUM(IFELSE(TYPREF(TYP,1),TYP*VOL,0),14)/SUM(IFELSE(TYPREF(TYP,1),TYP*VOL,0),14);
MFI:=100-(100/(1+MR));
PSY:=COUNT(CLOSEREF(CLOSE,1),12)/12*100;
PSYMA:=MA(PSY,6);
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),7,1)*100;
RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),14,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),14,1)*100;
YD:=REF(C,1)-REF(C,10);
BD:=SUM(ABS(C-REF(C
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