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周期价差策略（wh8）

主要交易逻辑思路

通过综合运用多种技术指标来识别市场趋势和交易机会，并据此制定相应的买卖策略。该策略的核心在于对市场波动性的度量和趋势的把握。

1.**市场波动性度量**：策略首先通过计算CMI（当前收盘价与29周期前收盘价的差值的绝对值除以30周期内最高价与最低价差值的绝对值再乘以100）来衡量市场的波动性。CMI值的大小反映了市场近期波动的程度，为后续的交易决策提供了重要依据。

2.**趋势把握**：策略利用KOD（当前周期的高、低和收盘价的平均值）、MAH（5周期最高价的移动平均值）和MAL（5周期最低价的移动平均值）等指标来识别和跟踪市场趋势。这些指标有助于判断市场的短期和中期走势。

3.**交易信号生成**：根据CMI值的大小，策略将市场划分为两种状态：CMI小于20表示市场波动较小，可能处于震荡阶段；CMI大于等于20表示市场波动较大，可能处于趋势阶段。在不同的市场状态下，策略会生成相应的买入开仓、卖出平仓、卖出开仓和买入平仓信号。

4.**风险管理**：策略通过设置止损和止盈点来控制风险。例如，当买入开仓后的周期数大于上次FLAG等于2后的周期数且当前收盘价小于等于买入开仓价减去3倍的ATR时，策略会触发卖出平仓信号以锁定利润或减少损失。同样地，当当前收盘价大于等于卖出开仓价加上3倍的ATR时，策略会触发买入平仓信号。

5.**自动过滤机制**：为了提高交易效率和减少误判，策略还启用了自动过滤机制。该机制会根据设定的条件自动筛选出符合条件的交易信号，从而避免人工干预和情绪影响。

策略特点

1.**综合性强**：周期价差策略综合运用了多种技术指标和方法，包括波动性度量、趋势跟踪、交易信号生成和风险管理等，使得策略具有较强的预测能力和适应性。

2.**灵活性高**：策略根据市场波动性的大小自动调整交易策略，能够在不同的市场环境下保持稳定的盈利能力。此外，策略还设置了多种交易信号和风险管理措施，可以根据投资者的风险偏好和投资目标进行灵活调整。

3.**自动化程度高**：策略采用了自动过滤机制和限价单委托方式，减少了人工干预和情绪影响，提高了交易效率和准确性。

4.**风险控制严格**：策略通过设置止损和止盈点来严格控制风险，确保投资者能够在追求收益的同时保护本金安全。

本策略是一种基于技术分析的综合型交易策略，它通过综合运用多种技术指标和方法来识别市场趋势和交易机会，并据此制定相应的买卖策略。该策略具有综合性强、灵活性高、自动化程度高和风险控制严格等特点。

代码解读:

//定义变量FLAG并初始化为0

VARIABLE:FLAG:=0;

//计算CMI值，它是当前收盘价C与29周期前收盘价差值的绝对值除以30周期内最高价与最低价差值的绝对值再乘以100

CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;

//计算KOD，它是当前周期的高H、低L和收盘价C的平均值

KOD:=(H+L+C)/3;

//计算5周期最高价的移动平均值MAH

MAH:MA(HIGH,5);

//计算5周期最低价的移动平均值MAL

MAL:MA(LOW,5);

//计算TR，取最高价与最低价差值、前一周期收盘价与当前最高价差值的绝对值、前一周期收盘价与当前最低价差值的绝对值中的最大值

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

//计算ATR，TR的10周期移动平均值

ATR:=MA(TR,10);

//计算TC，根据资金和单位等进行计算得到一个整数值

TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));

//定义X为50

X:=50;

//计算X周期收盘价的移动平均值MID

MID:MA(CLOSE,X);

//计算收盘价的X周期标准差TMP2

TMP2:=STD(CLOSE,X);

//计算上轨TOP，等于MID加上2倍的TMP2

TOP:MID+2*TMP2;

//计算下轨BOTTOM，等于MID减去2倍的TMP2

BOTTOM:MID-2*TMP2;

//如果CMI小于20则执行以下代码块

IFCMI20THEN

BEGIN

//将FLAG赋值为1

FLAG:=1;

END

//如果CMI大于等于20则执行以下代码块

IFCMI=20THEN

BEGIN

//将FLAG赋值为2

FLAG:=2;

END

//当FLAG等于