投资银行信用违约互换协议.docx

《投资银行信用违约互换协议》

甲方（保护买方）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[姓名]

地址：[公司地址]

联系电话：[电话号码]

乙方（保护卖方，投资银行）：

银行名称：[乙方银行全称]

法定代表人：[姓名]

地址：[银行地址]

联系电话：[电话号码]

鉴于甲方为管理特定信用风险敞口，与乙方就信用违约互换交易事宜进行协商，双方均具备开展此类交易的合法资质与能力，依据《中华人民共和国民法典》及相关金融监管法规、市场交易惯例，经友好协商达成如下协议：

一、交易概述

1.参考实体：本次信用违约互换交易的参考实体为[具体参考实体名称，如某公司或某金融机构等]。

2.参考债务：明确具体的参考债务类型及范围，例如[参考债务的详细说明，如特定债券发行、贷款协议等]。

3.交易名义本金：双方约定本次信用违约互换的名义本金金额为[X]（大写：[名义本金大写金额写法]）。该金额用于计算信用事件发生时的赔付金额等相关交易参数。

4.交易期限：本次信用违约互换交易的期限自[起始日期]起至[结束日期]止，涵盖风险保护覆盖的时间段，其中包括信用观察期、潜在信用事件确认期等重要时间节点将在后续条款详细约定。

二、信用事件定义及确认

1.信用事件定义：本协议所涵盖的信用事件包括但不限于以下情形：

破产：参考实体发生破产、清算、重组或类似法律程序，且对其债务偿还能力产生重大不利影响。

违约：参考实体未能按照参考债务的约定按时足额支付本金或利息，逾期达到一定期限（如[具体逾期天数]）或出现其他实质性违约情形，如债务加速到期且未履行等。

债务重组：参考实体与债权人就参考债务达成重大不利的债务重组协议，导致债务条款发生实质性变更，如降低利率、延长还款期限、减少本金等，且该重组对甲方权益产生显著影响。

2.信用事件确认：当发生疑似信用事件时，双方应依据本协议约定的程序和标准进行确认。一方应在知晓疑似信用事件后的[X]个工作日内书面通知另一方，并提供相关的证据材料和信息。双方应共同对信用事件是否发生进行评估和确认，如有争议，应按照本协议约定的争议解决机制处理，或提交至双方认可的独立第三方机构（如信用评级机构、专业法律机构等）进行判定。

三、保费支付与赔付安排

1.保费支付：甲方应向乙方支付信用违约互换的保费，作为乙方承担信用风险保护的对价。保费支付方式为[具体支付方式，如按季度支付、半年支付等]，保费支付周期自交易起始日起计算。保费率为[X%]，保费金额根据名义本金金额和保费率计算得出，每期保费金额=名义本金金额×保费率×当期支付周期对应的时长比例。甲方应在每个保费支付日之前的[X]个工作日内将保费支付至乙方指定账户，若甲方未按时支付保费，乙方有权按照本协议约定采取相应措施，如要求甲方补缴保费、加收逾期利息、暂停交易保护等。

2.赔付安排：在信用事件发生并经确认后，乙方应按照本协议约定向甲方进行赔付。赔付金额的计算方式为：赔付金额=名义本金金额×（1回收率），其中回收率是指在信用事件发生后，通过对参考实体的资产处置或其他方式实现的债务回收比例，回收率的确定应基于合理的估值方法和市场惯例，并在信用事件确认后的[X]个工作日内确定。乙方应在信用事件确认后的[X]个工作日内将赔付金额支付至甲方指定账户，若乙方未按时支付赔付金额，应按照未支付金额的[X%]每日向甲方支付违约金，直至赔付金额全部支付完毕，且甲方有权要求乙方承担因延迟赔付导致的其他损失赔偿责任。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定的信用事件定义、确认程序和赔付安排，在信用事件发生时及时、足额地向甲方进行赔付，以补偿甲方因参考实体信用风险暴露而遭受的损失。

在乙方违反本协议约定导致甲方未能获得应有的赔付或遭受其他损失时，有权要求乙方承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于因信用事件未得到妥善处理而导致的直接经济损失、间接经济损失（如资金占用成本、投资机会丧失成本等）以及甲方为维护自身权益而产生的法律费用、仲裁费用、公证费用等合理费用。

有权获取乙方关于交易进展、参考实体信用状况监测信息、市场风险动态等相关信息，以便甲方对自身信用风险敞口进行有效管理和决策。

2.义务

按照本协议约定的时间、金额和支付方式向乙方支付保费，确保保费支付的准确性和及时性，如因甲方未按时支付保费而导致交易中断或其他不利后果，甲方应承担相应责任。

向乙方提供真实、准确、完整的交易相关信息，包括但不限于甲方对参考实体的风险暴露情况、自身的风险承受能力、交易目的等信息，以便乙方进行交易评估与风险控制。

遵守国家金融监管法规、市场交易规则以及本协议约定，不得