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中海量化策略混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2017年3月31日

中海量化策略混合2016年年度报告摘要

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§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

中海量化策略混合

基金主代码

398041

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2009年6月24日

基金管理人

中海基金管理有限公司

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额

79,847,335.89份

基金合同存续期

不定期

2.2基金产品说明

投资目标

根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金在对经济周期、财政政策、货币政策和通货膨胀等宏观经济因素进行前瞻性充分研究的基础上，通过比较股票资产与债券资产预期收益率的高低进行大类资产配置，动态调整基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。

股票投资：本基金产品的特色在于采用自下而上的选股策略，施行一级股票库初选、二级股票库精选以及投资组合行业权重配置的全程数量化。

债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略，投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离可转债产品，在获取较高利息收入的同时兼顾资本利得，谋取超额收益。

业绩比较基准

沪深300指数涨跌幅×80%＋中国债券总指数涨跌幅×20%

风险收益特征

本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险品种。

本基金长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

中海基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名

王莉

郭明

联系电话

021010电子邮箱

wangl@

custody@

客户服务电话

400-888-9788、02195588

传真

0210102.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点

上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标

2016年

2015年

2014年

本期已实现收益

-259,983.95

33,560,385.54

19,475,719.61

本期利润

-1,526,883.58

33,856,815.32

26,693,732.16

加权平均基金份额本期利润

-0.0184

0.2687

0.1463

本期基金份额净值增长率

-1.84%

31.76%

18.37%

3.1.2期末数据和指标

2016年末

2015年末

2014年末

期末可供分配基金份额利润

-0.0930

-0.

0884

0.0181

期末基金资产净值

72,419,917.22

76,973,771.90

138,821,680.86

期末基金份额净值

0.907

0.924

1.018

注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额