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期货从业-期货投资分析-第三节时间序列分析

1.【单项选择题】如果序列{yt}本身就是平稳的，则称序列{yt}为（）单整序列。

A.零阶

B.一阶

C.二阶

D.三阶

正确答案：A

（江南博哥）参考解析：如果序列{yt}本身就是平稳的，则称序列{yt}为零阶单整序列，记为yt～I(0)。

2.【单项选择题】DF检验在实际应用中存在的一个问题，即时间序列存在（）阶滞后相关时DF检验才有效。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：A

参考解析：DF检验在实际应用中存在一个问题：只适用于存在1阶滞后相关的时间序列。由于时间序列可能存在高阶滞后相关，直接使用DF检验法会出现偏误。

3.【单项选择题】若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，则该时间序列为（）。

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列

C.单整序列

D.协整序列

正确答案：A

参考解析：若时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，则该时间序列为平稳时间序列；反之，为非平稳时间序列。

4.【单项选择题】DF检验回归模型为，则原假设为（）。

A.H0：γ=1

B.H0：γ=0

C.H0：λ=0

D.H0：λ=1

正确答案：A

参考解析：DF检验的原假设为H0：γ=1，备择假设H1：γ1。若拒绝原假设，所检验序列不存在单位根，是平稳时间序列；若不拒绝原假设，所检验序列存在单位根，为非平稳时间序列。

5.【单项选择题】

A.t

B.F

C.卡方

D.DF

正确答案：D

参考解析：

6.【单项选择题】

A

B

C

D

正确答案：C

参考解析：

7.【单项选择题】

A.协整关系

B.因果关系

C.线性关系

D.自相关

正确答案：A

参考解析：

15.【多项选择题】一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。

A.

B.

C.

D.

正确答案：A,C,D

参考解析：

15.【多项选择题】一般DF检验通常包括几种线性回归模型，分别是（）。

A.

B.

C.

D.

正确答案：A,C,D

参考解析：

16.【多项选择题】平稳随机过程需满足的条件有（）。

A.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的时点

B.均值和方差不随时间的改变而改变

C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后长度

D.随机变量是连续的

正确答案：A,B

参考解析：随机变量按照时间先后顺序排列得到的集合称为随机过程。随机变量可以是连续的也可以是离散的。若一个随机过程的均值和方差不随时间的改变而改变，且在任何两期之间的协方差值仅依赖两期的距离或滞后长度而不依赖于两期的时点，这样的随机过程称为平稳随机过程；反之，称为非平稳随机过程。

17.【多项选择题】白噪声过程需满足的条件有（）。

A.均值为0

B.方差为不变的常数

C.序列不存在自相关性

D.随机变量是连续型

正确答案：A,B,C

参考解析：若一个随机过程的均值为0，方差为不变的常数，且序列不存在自相关性，这样的随机过程称为白噪声过程。

18.【多项选择题】下列关于偏自相关函数φkk，说法正确的是（）。

A.A

B.B

C.C

D.D

正确答案：B,C

参考解析：

19.【多项选择题】可以通过（）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。

A.差分平稳过程

B.趋势平稳过程

C.WLS

D.对模型进行对数变换

正确答案：A,B

参考解析：通常有以下两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：

①差分平稳过程。若一个时间序列为1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分可使其变为平稳序列。

②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间进行回归，回归以后得到的残差项是平稳的。

20.【多项选择题】以下哪些模型是在基本GARCH模型的基础上进行拓展获得的？（）

A.TGARCH模型

B.EGARCH模型

C.MGARCH模型

D.NGARCH模型

正确答案：A,B,C

参考解析：在基本GARCH模型的基础上进行拓展，可得以下三类模型：

一是TGARCH模型。

二是EGARCH模型。

三是MGARCH模型。

27.【判断是非题】协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。（）

A.对

B.错

正确答案：对

参考解析：协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。某些时间序列是非平稳时间序列，但它们之间往往存在长期的均衡关系。

28.【判断是非题】平稳随机