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金融市场波动预测与风险对冲实战指南

TOC\o1-2\h\u23756第1章金融市场波动概述 3

129751.1金融市场波动的基本特征 4

148211.2波动性的度量方法 4

151851.3波动性对金融市场的影响 4

7380第2章波动预测方法与技术 5

15772.1统计预测方法 5

89592.1.1时间序列分析 5

314022.1.2回归分析 5

325302.1.3ARIMA模型 5

199172.1.4GARCH模型 5

49162.2机器学习预测方法 5

76562.2.1线性预测方法 6

240682.2.2树形预测方法 6

271892.2.3集成学习预测方法 6

226622.3深度学习预测方法 6

111552.3.1卷积神经网络（CNN） 6

52182.3.2递归神经网络（RNN）和长短时记忆网络（LSTM） 6

164512.4预测效果评估 6

9504第3章风险对冲的基本原理 7

109383.1风险对冲的概念与分类 7

297693.1.1主动对冲 7

255253.1.2被动对冲 7

244723.2常见风险对冲策略 7

169433.2.1多元化投资 7

147453.2.2股指期货对冲 8

204733.2.3利率互换 8

185453.2.4信用违约互换 8

225163.2.5外汇远期合约 8

316443.3风险对冲效果的评估方法 8

90263.3.1对冲比率 8

63723.3.2对冲效率 8

176483.3.3总风险敞口 8

250643.3.4业绩归因分析 8

40593.3.5经济价值增加值（EVA） 8

32479第4章期权在风险对冲中的应用 9

289024.1期权的基本概念与特性 9

83264.2期权定价模型 9

306524.3期权交易策略 9

67354.4期权在风险对冲中的实际应用 9

27304第5章金融衍生品在风险对冲中的应用 10

325955.1金融期货及其应用 10

262035.1.1商品期货 10

244755.1.2股指期货 10

206165.1.3利率期货 10

288395.1.4外汇期货 10

237485.2金融期权及其应用 10

8805.2.1保护性看涨期权 10

74405.2.2保护性看跌期权 10

315415.2.3雇员股票期权 11

91965.2.4期权组合策略 11

214445.3金融互换及其应用 11

112515.3.1利率互换 11

315385.3.2货币互换 11

64665.3.3信用违约互换 11

87255.4其他衍生品及其应用 11

28825.4.1结构化产品 11

324425.4.2信用衍生品 11

106325.4.3商品衍生品 11

89465.4.4货币衍生品 12

27875第6章基于波动预测的风险对冲策略 12

167516.1波动预测与对冲策略的结合 12

281296.2动态对冲策略 12

263016.3风险预算对冲策略 12

195206.4波动目标对冲策略 12

2915第7章跨市场风险对冲策略 12

79797.1跨市场风险传染机制 13

203997.1.1风险传染的概念 13

72287.1.2风险传染的途径 13

305207.1.3跨市场风险传染的实证分析 13

213907.2跨市场风险对冲方法 13

105247.2.1跨市场对冲原理 13

44597.2.2跨市场对冲工具 13

254777.2.3跨市场对冲策略实施步骤 13

149337.3跨市场套保策略 13

174017.3.1跨市场套保的基本概念 13

236827.3.2跨市场套保策略类型 13

49887.3.3跨市场套保策略的优化 13

189417.4跨市场投资组合优化 13

155157.4.1跨市场投资组合构建 14

268927.4.2跨市场投资组合风险度量 14

170987.4.3跨市场投资组合优化策略 14

5260第8章