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基于序贯蒙特卡洛的稀疏指数跟踪策略研究.pdf

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摘要

摘要

股票指数是衡量特定市场或行业表现的指标,通常由一组具有市场代表

性和行业影响力的股票组成。基于股票指数的金融产品如交易型基金和股票

指数期货可以追踪指数表现,实现投资组合的多样化。指数跟踪作为一种被

动投资策略,其成本比主动投资低并且长远来看主动投资的表现难以超过市

场,因此指数跟踪问题备受投资者和研究者关注。理论上讲,解决指数跟踪

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