矩阵代数基本知识.doc

附录I矩阵代数根本知识

矩阵和行列式是研究多元统计分析的重要工具，这里针对本书的需要，对有关矩阵代数的根本知识作回忆性的介绍，其中有些内容是过去教学方案中没有涉及到的。

一、向量矩阵的定义

将个实数排成如下形式的矩形数表，记为

则称为阶矩阵，一般记为，称为矩阵的元素。当时，称为阶方阵；假设，只有一列，称其为维列向量，记为

假设，只有一行，称其为维行向量，记为

当为阶方阵，称为的对角线元素，其它元素称为非对角元素。假设方阵的非对角元素全为，称为对角阵，记为

进一步，假设，称为阶单位阵，记为或。

如果将阶矩阵的行及列彼此交换，得到的新矩阵是的矩阵，记为

称其为矩阵的转置矩阵。

假设是方阵，且，则称为对称阵；假设方阵，当对一切元素，则称

为下三角阵；假设为下三角阵，则称为上三角阵。

二、矩阵的运算

1．对及的和定义为：

2．假设为一常数，它及矩阵阶矩阵的积定义为：

3．假设，，则及的积定义为：

根据上述矩阵加法、数乘及乘的运算，容易验证下面运算规律：

1．加法满足结合律和交换律

2．乘法满足结合律

3．乘法和加法满足分配律

4．对转置运算规律

另外，假设满足，则称为正交阵。

三、矩阵分块

对于任意一个阶矩阵，可以用纵线和横线按某种需要将它们划分成假设干块低阶的矩阵，也可以看作是以所分成的子块为元素的矩阵，称为分块矩阵，即：

写成

其中，，，，且，。

分块矩阵也满足平常矩阵的加法、乘法等运算规律。不难证明：

四、方阵行列式的性质

一个阶方阵中的元素组成的行列式，称为方阵的行列式记为或。它有以下我们熟知的性质：

1．假设的某行〔或列〕为零，则；

2．；

3．将的某行〔或列〕乘以数所得的矩阵的行列式等于；

4．假设是一个阶方阵，为一常数，则

5．假设的两行〔或列〕一样，则；

6．假设将的两行〔两列〕互换所得矩阵的行列式等于；

7．假设将的某一行〔或列〕乘上一个常数后加到另一行相应的元素上，所得的矩阵的行列式不变，仍等于；

8．假设和均为阶方阵，则；

9．假设为上三角矩阵或下三角矩阵或对角矩阵，则

10．

11．假设和都是方阵，则

12．假设和分别是和的矩阵，则

五、逆矩阵

设为阶方阵，假设，则称是非退化阵或称非奇异阵，假设，则称是退化阵或称奇异阵。

假设是阶非退化阵，则存在唯一的矩阵，使得，称为的逆矩阵，记为。逆矩阵的根本性质如下：

1．

2．

3．假设和均为阶非退化阵，则

4．设为阶非退化阵，和为维列向量，则方程：

的解为

5．

6．假设是正交阵，则

7．假设是对角阵，且，，则。

8．假设和非退化阵，则

9．设方阵的行列式分块为：

假设，是方阵且是非退化，则

六、矩阵的秩

设为阶矩阵，假设存在它的一个阶子方阵的行列式不为零，而的一切阶子方阵的行列式均为零，则称的秩为，记作。它有如下根本性质：

1．，当且仅当；

2．假设为阶矩阵，则；

3．；

4．；

5．；

6．假设和为非退化阵，则。

七、特征根和特征向量

设为阶方阵，则方程是的次多项式，由多项式理论知道必有个根〔可以有重根〕，记为，…，，称为的特征根或称特征值。

假设存在一个维向量，使得，则称为对应于的的特征向量。特征根有如下性质：

1．假设为实数阵，则的特征根全为实数，故可按大小次序排列成，假设，则相应的特征向量及必正交。

2．和有一样的特征根。

3．假设及分别是及阶阵，则及有一样的非零特征根。

实际上，因为

所以

则，两个关于的方程和有着完全一样的非零特征根〔假设有重根，则它们的重数也一样〕，从而和有一样的非零特征根。

4．假设为三角阵〔上三角或下三角〕，则的特征根为其对角元素。

5．假设，…，是的特征根，可逆，则的特征根为，，…，。

6．假设为阶的对称阵，则存在正交矩阵及对角矩阵，使得

实际上，将上式两边右乘，得

将按列向量分块，并记为，于是有

则

这说明是的个特征根，而为相应的特征向量。这样矩阵可以作如下分解：

称之为的谱分解。

八、矩阵的迹

假设是阶方阵，它的对角元素之和称为的迹，记为。方阵的迹具有下述根本性质：

1．假设是阶方阵，它的特征根为，…，，则；

2．；

3．

4．

5．

九、二次型及正定阵

称表达式

为二次型，其中是实常数；，，…，是个实变量。

假设为对称阵，，则

假设方阵对一切，都有，则称及其相应的二次型是正定的，记为；假设对一切，都有，则称及二次型是非负定的，记为。

记，表示；记，表示。

正定阵和非负定阵有如下性质：

1．一个对称阵是正〔非负〕定的当且仅当它的特征根为正〔非负〕；

2．假设，则；

3．假设，则，其中为正数；

4．假设，因它是对称阵，则必存在一个正交阵，使

其中，…，为的特