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完全离散责任准备金的递归公式fin4050,Fall200220112011*Fackler逐年累积法保险精算基础第八讲fin4050,Fall200220112011*寿险责任准备金2责任准备金的修正fin4050,Fall200220112011*修正原理：为何要修正准备金？由于一个新契约的形成所需之费用较续年多出很多费用（如佣金，体格检查费......等），也就是说保险公司在初年度需要有较多的资金用来支付费用。对一个新成立的公司或是新契约占大部分的公司来说，这笔支出便成为沉重的负担。针对此现象，各国保险主管机关皆允许保险人在保单设计上初年度可预定较高之附加保费，以提供保险人初年较宽裕之费用。责任准备金的修正fin4050,Fall200220112011*常用的修正准备金方法fin4050,Fall200220112011*一年定期修正法(FPT法）案例续fin4050,Fall200220112011*对案例中的保单用一年定期修正法计算第3年末的责任准备金V常用的修正准备金方法fin4050,Fall200220112011*Zillmer修正法:毛保费修正法01终身寿险02保险精算基础第九讲fin4050,Fall200220112011*多重损失模型和保单现金价值多重损失模型fin4050,Fall200220112011*前面我们讨论了未来剩余寿命T的分布函数，在多重损失模型中用同样的符号T(x)或T来表示状态的终止时间，只是此时终止的意义除了死亡以外，还包括比如辞职、伤残、退保等其它因素。不丧失赔偿价值和现金价值fin4050,Fall200220112011*不丧失赔偿价值（保单价值准备金和现金价值）退保费用保单选择权退保金的决定公式fin4050,Fall200220112011*退保选择权fin4050,Fall200220112011*缴清保险展期定期保险自动垫缴保费保险精算基础第十讲fin4050,Fall200220112011*盈余分析和分红保险红利的确定盈余分析和资产份额fin4050,Fall200220112011*盈余及其来源案例续：试对案例中的保单作盈余分析保险精算基础第十一讲fin4050,Fall200220112011*风险理论风险理论简介fin4050,Fall200220112011*个别风险模型Z=X1+X2+...+Xn01聚合风险模型Z=X1+X2+…+XN02总体损失成本长期聚合风险模型fin4050,Fall200220112011*风险理论主要研究所谓破产概率Pr(T?)其中T=min{t:t0且U(t)0}风险理论把保险公司财务状况作为整体考虑，用下述随机过程加于描述:U(t)=u+Pt-Z(t)其中P为保费收取速度，Z(t)为到t时刻的赔款总额。定理8.2:fin4050,Fall200220112011*对u≥0,有:其中分母是在破产发生的条件下,负盈余U(T)的函数的条件分布.Lundberg不等式例8.1fin4050,Fall200220112011*如果个别理赔量满足参数为β的指数分布，确定调节系数生存年金fin4050,Fall200220112011*生存年金：被保险人在合同期内生存期间，保险人支付被保险人的一系列金额。012345Kn-1n￥10￥10￥10￥10￥10￥10死亡时刻离散生存年金fin4050,Fall200220112011*期初付终身生存年金1期初付定期生存年金2离散生存年金fin4050,Fall200220112011*期末付终身生存年金期末付定期生存年金延期给付生存年金fin4050,Fall200220112011*保险与年金的关系fin4050,Fall200220112011*1Ax=v?x–ax2nEx=3Ax=1–d?x?Ax+d?x=14(1+i)Ax+iax