金融衍生业务风险监控信息系统月报和季报的填报说明.docx

金融衍生业务风险监控信息系统

月报、季报填报说明

用户集团金融衍生业务风险监控信息系统（以下简称“系统”）在月报、季报填报时，会对填报数据进行校验，校验不通过时系统进行提示并禁止提交。以下是系统校验规则的说明及系统校验未通过时提示示例说明。

月报填报说明

商品类期末持仓及盈亏情况

规则1:

期末规模情况：衍生品净持仓+对应实货=净持仓

提示示例：“原油衍生品净持仓（0.2万吨）+对应实货（0.1万吨）-净持仓（0.4万吨）不等于0！”

规则2：

盈亏情况：衍生品浮动+衍生品实际+实货=总盈亏

提示示例：“原油衍生品浮动（3.12万元）+衍生品实际（-3.12万元）+实货（0.32万元）不等于总盈亏（0.29万元）”

商品类风控情况

规则3：

套期保值规模：本年=批复数

提示示例：“原油套期保值规模本年不能大于批复数”

规则4：

套期保值规模：本月=本年-上月本年

提示示例：“原油套期保值规模8月本年（0.22万吨）+9月本月（0.13万吨）≠9月本年（0.44万吨）！”

规则5：

时点最大净持仓规模：年峰值=批复数

提示示例：“原油时点最大净持仓规模年峰值不能大于批复数”

规则6：

时点最大净持仓规模：月峰值=年峰值

提示示例：“原油时点最大净持仓规模月峰值不能大于年峰值”

规则7：

时点最大净持仓规模：年峰值=本年各月度峰值的最大值

提示示例：“原油时点最大净持仓规模年峰值（12.3万吨）本年度峰值（13.2万吨）不一致！”

规则8：

保证金支出规模：期末数=批复数

提示示例：“原油保证金支出规模期末不能大于批复数”

规则9：

止损限额：月峰值=批复数

提示示例：“原油止损限额月峰值不能小于等于批复数”

规则10：

止损限额：年峰值=峰值（日报）

提示示例：“商品类止损限额年峰值（-232.22万元）与系统数据（-230.21万元）不一致！”

规则11：

止损限额：1至12月最小值-年峰值=0

提示示例：“原油商品类止损限额年峰值（-223.23万元）与年度内2月报峰值（-221.22万元）不匹配！”

规则12：

止损限额：年峰值=月峰值

提示示例：“原油止损限额月峰值不能小于年峰值”

货币类期末持仓及盈亏情况

规则13：

套期保值规模：年度=批复数

提示示例：“掉期套期保值规模年度不能大于批复”

规则14：

套期保值规模：月度=年度

提示示例：“掉期套期保值规模月度不能大于年度”

规则15：

套期保值规模：本月=本年-上月本年

提示示例：“掉期套期保值规模本月（0.12）≠本年（0.93）-上月本年（0.58）”

规则16：

最大净持仓规模：年峰值=批复值

提示示例：“掉期最大净持仓规模不能大于批复数”

规则17：

最大净持仓规模：月峰值=年峰值

提示示例：“掉期最大净持仓规模月峰值应小于等于年峰值”

规则18：

最大净持仓规模：1-12月最大值-年峰值=0

提示示例：“掉期货币类时点最大净持仓规模年峰值（1.2）与3月持仓规模（1.4）不一致！”

规则19：

亏损预警线：年峰值=批复数

提示示例：“掉期亏损预警线年峰值不能小于批复数”

规则20：

亏损预警线：年峰值=月峰值

提示示例：“掉期亏损预警线年峰值不能大于月峰值”

规则21：

亏损预警线：各月的亏损预警线取最小值=年峰值

提示示例：“掉期货币类亏损预警线年峰值（-23.2）与7月亏损预警线月峰值（-16.2）不一致！”

规则22：

套期保值规模：全额交割远期批复数+掉期批复数=全额交割远期年度+掉期年度

提示示例：“远期掉期套期保值规模年度不能大于批复数”

规则23：

时点最大净持仓：全额交割远期批复数+掉期批复数=全额交割远期年度+掉期年度

提示示例：“远期掉期最大净持仓规模不能大于批复数”

季报填报说明

业务品种分类说明

按照交易品种，系统提供了金属类、石油类、化工类、农副产品类、货币类、其他六大类业务品种分类，交易品种分类与交易品种对应关系如下：

表1交易品种分类说明表

序号

交易品种分类

交易品种

参考单位（吨、万元）

1

石油类

原油

吨

成品油

天然气

燃料油

2

化工类

沥青

吨

化工品

3

货币类

外汇

万元

利率

4

其他

运费指数

吨

碳排放

电力

系统逻辑

规则1：

期末规模情况-期末净持仓规模（第二步）=SUM（期末净持仓规模-净持仓规模（第一步））

规则2：

盈亏情况-衍生品期末浮动盈亏=SUM(期末浮动盈亏)

说明：以上规则为系统自动汇总规则，无需用户填写。

月报、季报勾稽逻辑说明

系统在月报、季报同时填报时，对月报、季报填报的数据进行勾稽校验。校验规则如下：

规则1：

月报中商品类期末持仓及盈亏情况的衍生品净持仓（万吨）=（季报-期末净持仓规模（吨））*10000

提示示例：“原油衍生品净持仓与季报数据不匹配，请