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离散观测下保险公司的风险价值(VaR)研究.pdf

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    摘要

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    at

    风险价值(ValueRisk，VaR)是一种用于度量金融投资组合或风险敞口可能面

    临最大损失的指标，它旨在提供一个风险管理工具，帮助金融机构以及投资者评估

    和控制投资组合的风险水平，准确反映金融资产或投资组合所承受风险的测度。

    VaR具有非常严密的概率论与数理统计基础，和过去的风险度量工具相比有很大的

    优越性。它能够克服传统风险度量工具的局限性，即那些工具往往只对特定的金融

    工具或范围使用，无法反映

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