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金融投资策略研究作业指导书

TOC\o1-2\h\u3628第1章引言 3

117971.1研究背景与意义 3

119331.2研究内容与方法 4

266031.3投资策略概述 4

14398第2章金融投资理论框架 4

30082.1现代投资组合理论 4

225872.1.1投资组合预期收益与风险 5

83122.1.2投资组合的构建 5

303772.1.3资本配置线与资本市场线 5

326532.2资本资产定价模型 5

148262.2.1资本资产定价模型的假设 5

259552.2.2资本资产定价模型的基本公式 6

15932.2.3资本资产定价模型的应用 6

248722.3离散时间金融模型 6

252102.3.1离散时间资产定价模型 6

22582.3.2离散时间投资组合选择模型 6

13519第3章市场趋势分析 7

148443.1技术分析方法 7

72893.1.1趋势线分析 7

139953.1.2图表形态分析 7

71753.1.3技术指标分析 7

95443.2基本面分析方法 7

76703.2.1财务分析 7

300283.2.2行业分析 7

284413.2.3市场竞争分析 8

303253.3宏观经济分析方法 8

259943.3.1经济周期分析 8

78053.3.2政策分析 8

245733.3.3国际市场分析 8

6567第4章风险管理与度量 8

267784.1风险类型与度量指标 8

257624.1.1风险类型概述 8

245314.1.2风险度量指标 8

252344.2风险评估与控制策略 8

304224.2.1风险评估方法 9

143904.2.2风险控制策略 9

160014.3风险调整后收益评估 9

157594.3.1风险调整收益指标 9

304694.3.2风险调整收益评估方法 9

85644.3.3实证分析与优化 9

28062第5章股票投资策略 9

304465.1成长股投资策略 9

248375.1.1选择行业前景广阔的公司 9

251755.1.2关注公司基本面 9

272795.1.3估值分析 9

32145.2价值股投资策略 10

64135.2.1市场低估的公司 10

298935.2.2稳定的盈利能力 10

51035.2.3高股息率 10

157885.3技术分析在股票投资中的应用 10

41505.3.1趋势分析 10

145995.3.2图表分析 10

282135.3.3技术指标 10

197055.3.4成交量分析 10

20026第6章债券投资策略 11

267496.1债券市场概述 11

70566.1.1债券市场的基本概念 11

104796.1.2债券市场的分类 11

185556.1.3债券市场的风险因素 11

83366.2债券投资组合构建 11

28386.2.1投资目标与约束条件 11

282606.2.2债券筛选与配置 11

108236.2.3投资组合风险管理 11

66316.3利率风险管理 11

89906.3.1利率风险概述 11

310726.3.2利率风险度量 12

292746.3.3利率风险应对策略 12

24542第7章衍生品投资策略 12

273707.1期权投资策略 12

307647.1.1期权基本概念 12

24687.1.2期权投资策略类型 12

72207.1.3期权投资策略应用 12

306027.2期货投资策略 13

134837.2.1期货基本概念 13

141577.2.2期货投资策略类型 13

192037.2.3期货投资策略应用 13

81887.3对冲基金投资策略 13

20297.3.1对冲基金概述 13

56237.3.2对冲基金投资策略类型 13

273827.3.3对冲基金投资策略应用 13

15512第8章多元化投资策略 14

112668.1资产配置策略 14

282278.1.1确定资产配置比例 14

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