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摘要
摘要
传统观点认为，衍生品的高杠杆、低交易成本和无卖空限制等特征使其具备比现
货更强的价格发现能力，表现为衍生品市场对新信息的反映速度更快、准确性更高。
为充分发挥衍生品的价格发现功能，我国于2019年推出首只股指期权一一沪深300
股指期权。自推出以来，沪深300股指期权运行总体良好，成交量稳步提高。然而我
国股指期权是否较好发挥价格发现功能、哪些因素影响我国股指期权的价格发现功能
尚未可知。为此，本研究以沪深300股指期权为例测度我国股指期权市
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