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《基于卡尔曼滤波的统计套利策略实证研究》
一、引言
统计套利是一种利用不同市场或同一市场内不同资产之间的价格差异进行交易的策略。近年来，随着金融市场的日益复杂化，统计套利策略得到了广泛的应用。卡尔曼滤波作为一种高效的估计和预测算法，被广泛应用于各种领域，包括金融套利策略。本文旨在通过实证研究，探讨基于卡尔曼滤波的统计套利策略在金融市场的应用效果。
二、文献综述
近年来，众多学者对统计套利策略进行了深入研究。其中，卡尔曼滤波因其优秀的估计和预测性能，被广泛应用于统计套利策略中。相关研究表明，卡尔曼滤波能够有效地捕捉价格波动中的信息，提高套利策略的准确性和效率。然而，目前关于卡尔曼滤波在统计套利策
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