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金融投资策略与风险控制实践指导书

TOC\o1-2\h\u3399第1章引言 4

130731.1投资策略的意义与目的 4

66251.2风险控制的必要性 5

133391.3投资策略与风险控制的关联 5

13274第2章投资组合构建 5

230492.1投资组合理论 5

13232.1.1马科维茨投资组合理论 6

166132.1.2现代投资组合理论 6

214452.2资产配置策略 6

42662.2.1股债平衡策略 6

251802.2.2大类资产配置策略 7

228722.2.3风险平价策略 7

247352.3投资组合优化方法 7

135092.3.1线性规划法 7

118552.3.2二次规划法 7

10072.3.3概率规划法 7

40362.3.4智能优化算法 7

3030第3章市场分析方法 7

102103.1宏观经济分析 7

56683.1.1国内外经济形势分析 8

272903.1.2经济周期分析 8

72223.1.3行业与宏观经济关联度分析 8

52083.2行业与公司分析 8

305263.2.1行业分析 8

220413.2.2公司分析 8

98743.2.3行业与公司关联度分析 9

89563.3技术分析 9

13873.3.1趋势分析 9

131943.3.2形态分析 9

214043.3.3指标分析 9

133193.3.4波浪理论 9

20750第4章量化投资策略 10

323984.1量化投资概述 10

271364.1.1量化投资的基本概念 10

17324.1.2量化投资策略类型 10

87944.1.3我国量化投资发展现状 10

31714.2数据处理与特征工程 11

83464.2.1数据获取 11

48504.2.2数据预处理 11

320324.2.3特征提取 11

205794.3机器学习在投资中的应用 12

248064.3.1机器学习基本概念 12

44584.3.2机器学习模型类型 12

58614.3.3机器学习在投资中的应用 12

18893第5章股票投资策略 12

35125.1价值投资策略 12

307225.1.1基本原理 12

294965.1.2实践操作 12

324565.1.3风险控制 13

87495.2成长投资策略 13

278245.2.1基本原理 13

67235.2.2实践操作 13

104055.2.3风险控制 13

155855.3技术分析策略 13

296835.3.1基本原理 13

75835.3.2实践操作 13

300535.3.3风险控制 14

27490第6章固定收益投资策略 14

241746.1债券投资策略 14

244296.1.1久期管理策略 14

6356.1.2收益率曲线策略 14

189176.1.3债券互换策略 14

148066.2信用投资策略 14

203866.2.1信用等级策略 14

299076.2.2信用利差策略 14

192566.2.3信用衍生品投资策略 14

187036.3利率衍生品投资策略 14

50266.3.1利率互换策略 15

210106.3.2利率期权策略 15

156086.3.3利率期货策略 15

183226.3.4利率上限/下限策略 15

19473第7章衍生品投资策略 15

325447.1期权投资策略 15

235567.1.1买入看涨期权 15

317627.1.2买入看跌期权 15

278777.1.3卖出看涨期权 15

20207.1.4卖出看跌期权 16

33777.1.5雷霆策略 16

241597.2商品期货投资策略 16

234887.2.1多头策略 16

51987.2.2空头策略 16

36487.2.3套利策略 16

216427.2.4跨品种套利 16

185587.3外汇衍生品投资策略 16

119317.3.1即期外汇交易 16

130697.3.2外汇期货交