信号的波形检测复习及习题.pptVIP

所以由于令，得到所以，的最大似然估计是满足下述方程的解由于信号可表示为最大似然估计量不变性归纳则有以下两个结论如果参量的最大似然估计量为，函数的最大似然估计量为(1)如果是的一对一变换，则有所有变换参量的似然函数中具有最大值的一个通过求出最大似然估计量。(2)如果是的一对j变换，则应找出在取值范围内，单参量估计方法小结1最大似然估计适用于非随机参量和概率密度函数未知的随机参量估计2最小均方误差估计和最大后验估计适用于概率密度函数已知的随机参量估计。3但对于非高斯型的，不同的估计方法，可能会得到不同的估计量，如何来衡量一个估计量的好坏？4如果后验概率密度是高斯型的，则最小均方误差、最大后验和条件中值三种方法得到的估计量相同，都是具有最小均方误差的估计量。1.估计量的主要性质1.1估计量的无偏性(1)对于随机参量，如果估计量的均值满足则称是随机参量的无偏估计。1.1估计量的无偏性(2)对于非随机参量，如果估计量的均值为若则称是非随机参量的无偏估计。若则称是非随机参量的有偏估计。若则称是非随机参量的已知偏差的有偏估计，可从估计量中减去常数b获得无偏估计。1.1估计量的无偏性(3)如果根据N次观测量构造的估计量是有偏的，但满足或非随机参量随机参量则称是的渐近无偏估计。1.2估计量的有效性对于被估计量的任意无偏估计和，若估计的均方误差则称估计量比更有效。如果的无偏估计量小于其他任意无偏估计量的均方误差，则称该估计量为最小均方误差估计量。问题：能否确定一个均方误差的下界？1.3估计量的一致性假设根据N次观测量构造的估计量为若则称估计量是一致收敛的估计量。若则称估计量是均方一致收敛的估计量。设是非随机参量的无偏估计，则有或当且仅当时，上述两式取等号。克拉美-罗不等式克拉美-罗不等式取等号的条件2.1非随机参量情况下的克拉美-罗不等式的含义和用途(1)非随机参量的任意无偏估计量的方差，即均方误差恒不小于(2)若非随机参量的无偏估计量满足则无偏估计量是有效的，否则是无效的。2.1非随机参量情况下的克拉美-罗不等式的含义和用途(3)若非随机参量的无偏估计量是有效的，则估计量的方差，即均方误差可由克拉美-罗界取得。2.1非随机参量情况下的克拉美-罗不等式的含义和用途(4)若非随机参量的无偏有效估计量存在，它必定是的最大似然估计量，且可由最大似然方程解得。(5)若非随机参量的最大似然估计量不一定是无偏有效的。最大似然估计量为由2.2非随机参量情况下，无偏有效估计量的均方误差计算方法若非随机参量的无偏估计量也是有效的，则其均方误差为由设是随机参量的无偏估计，则有或当且仅当时，上述两式取等号。克拉美-罗不等式克拉美-罗不等式取等号的条件3.1随机参量情况下的克拉美-罗不等式的含义和用途由于所以(2)随机参量的任意无偏估计量的方差，即均方误差恒不小于3.1随机参量情况下的克拉美-罗不等式的含义和用途3.1随机参量情况下的克拉