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江苏省《证券分析师之发布证券研究报告业务》考试审定版

第I部分单选题（100题）

1.在证券市场完全有效的情况下，证券的市场价格与内在价值是（）。

A:一致的

B:无法比较

C:市场价格低于内在价值

D:市场价格高于内在价值

答案：A

2.下列关于证券分析师制作发布证券研究报告的说法不正确的有（）。

A:应当基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论

B:证券研究报告的分析与结论在逻辑上可以不一致

C:应当自觉使用合法合规信息，不得以任何形式使用或泄露国家保密信息、上市公司内幕信息以及未公开重大信息

D:不得编造并传播虚假、不实、误导性信息

答案：B

3.下列不属于期权的分类中按合约上的标的划分的期权（）

A:股指期权

B:欧式期权

C:股票期权

D:利率期权

答案：B

4.某公司打算运用6个月期的SP股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点(1点500美元)，那么其应卖出的期货合约数量为()份。

A:13

B:23

C:45

D:25

答案：C

5.一般而言，算法交易的终极目标是为了（）。

A:获得α

B:增加交易成本

C:减少交易误差

D:获得β

答案：A

6.下列违背证券分析师执业行为准则的是（）。

A:证券分析师只能于一家证券公司执业

B:证券分析师制作发布证券研究报告、提供相关服务，应当向客户进行必要的风险提示

C:证券分析师不得通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体以及报告会、交流会等形式，发表涉及具体证券的评论意见

D:证券分析师应当遵循独立、客观、公平、审慎、专业、诚信的执业原则

答案：C

7.已获利息倍数是指（）。

A:利润总额与利息之间的比率

B:净利润与利息之间的比率

C:主营业务利润和利息之间的比率

D:税息前利润和利息之间的比率

答案：D

8.下列对统计变量阐述有误的是（）。

A:相对于微观是的统计平均性质的宏观量不叫统计量

B:宏观量是大是微观量的统计平均值,具有统计平均的意义，对于单个微观粒子,宏观量是没有意义的

C:宏观是并不都具有统计平均的性质，因而宏观量并不都是统计量

D:统计量是统计理论中用来对数据进行分析、检验的变量

答案：A

9.交割结算价在进行期转现时，买卖双方的期货平仓价（）。

A:必须为审批前一交易日的结算价

B:不受审批日涨跌停板限制

C:需在审批日期货价格限制范围内

D:必须为审批前一交易日的收盘价

答案：C

10.即期利率，2年期利率为2.4%，3年期利率为2.63%，5年期利率为2.73%，计算远期率：第2年到第3年，第3年到第5年分别为（）。

A:2.87，3

B:1.53，3

C:3.09，2.88

D:2.68，3.15

答案：C

11.在其他债券要素不变的情况下，如果一种债券的价格下降，其到期收益率必然（）。

A:不确定

B:上升

C:不变

D:下降

答案：B

12.“履约价值”就是金融期权的（）。

A:外在价值

B:投资价值

C:内在价值

D:市场价值

答案：C

13.在货款或融资活动进行时，货款者和借款者并不能自由地在利率预期的基础上将证券从一个偿还期部分替换成另一个偿还期部分。这是（）理论观点。

A:合理分析理论

B:市场分割理论

C:流动性偏好理论

D:市场预期理论

答案：B

14.某公司年末总资产为160000万元，流动负债为40000万元，长期负债为60000万元。该公司发行在外的股份有20000万股，每股股价为24元。则该公司每股净资产为()

A:6

B:10

C:8

D:3

答案：D

15.某套利者以950美元/盎司买入8月份黄金期货，同时以961美元/盎司卖出12月份黄金期货。假设经过一段时间之后，8月份价格变为957美元/盎司，12月份价格变为971美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则该套利者（）。

A:盈利25美元/盎司

B:亏损3美元/盎司

C:亏损25美元/盎司

D:盈利3美元/盎司

答案：B

16.一般性的货币政策工具不包括（）。

A:法定存款准备金率

B:再贴现政策

C:直接信用控制

D:公开市场业务

答案：C

17.下列各项中，属于发行条款中直接影响债券现金流确定的因素是（）。

A:市场利率

B:银行利率

C:税收待遇

D:基准利率

答案：C

18.某公司的净资产为1000万元，净利润为100万元，该公司的净资产收益率为（）。

A:0.1

B:0.08

C:0.09

D:0.11

答案：A

19.下