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风险管理

课时教案

2011-2012学年第二学期

课程名称风险管理

课程类型专业选修课

课程时数36学时

授课班级金融0991-099A1171-1176

任课教师林啸

2012年1月

第1章风险原理

一、本章教学目标与根本要求

对风险有一个全面且深入的认识。了解风险有关的不确定性的含义，以及有关风险的不同学说。理解风险的量指标是基于概率和幅度的。掌握风险的本质。

二、教学内容及课时分配:

第一节风险与不确定性〔0.5课时〕

第二节风险的主要学说〔0.25课时〕

第三节风险的度量〔0.25课时〕

第四节风险的本质〔0.5课时〕

课后习题讨论分析〔0.5课时〕

三、本章教学内容的重点与难点

重点：风险的本质中包括风险因素、风险事故和损失，这三者之间的因果关系。

难点：度量风险从损失概率和损失幅度两方面来考虑。

四、本章教学内容的深化与拓宽

介绍风险管理对于企业经营的重要性。

五、本章教学方式〔手段〕及教学过程中应注意的问题：

本章以讲授为主，就风险与不确定之间的关系，有关于风险的几种主要学说，对于它的度量方式，还有其本质进行说明。根据学习的内容，对于课后习题的几个问题进行探讨。因为是学期的第一堂课，以人类历史上企图预测未来的却无果而必须借助风险管理来对未知状况进行预测的案例，调动学生的学习积极性。

六、本章主要参考书目：

《风险管理》刘新立北京大学出版社

七、本章思考题与习题：

1．风险的本质是什么

2．有人说，一位信息完全的顾客比信息不完全的顾客风险晓，你同意这种说法吗？为什么?

3．假设你被一家公司雇用为风险经理，你上任的第一件工作就是准确估计来自财产、责任、生命、健康和收入损失风险的最大可能损失。哪些损失比拟容易被估计？哪些损失估计起来比拟困难？为什么？

课时单元授课教案

第1课时

本单元教学内容

第1章风险原理

本单元的教学方式〔手段〕

讲授为主，多媒体

本单元师生活动设计

教学中应该就风险管理课程有关根本问题做全面介绍，给出课程的总体构架，以利于学生的课后自学；做一个课程引入的案例。

本单元的讲课提纲、板书设计〔或电子教案〕

第1章风险原理〔1〕

学习方法：教材、课件、考试

课堂要求

课程方案：风险管理根底〔Week1-4〕；风险的识别与分析〔Week5-11〕；风险管理措施〔Week12-17〕

第一篇风险管理根底

第一章风险原理

风险与不确定性

风险的主要学说

风险的度量

风险的本质

1.风险与不确定性

考察风险的角度

风险与人们有目的的活动有关

风险同行动方案的选择有关

风险与世界未来的变化有关

不确定的水平与风险

不确定〔Uncertainty〕:一种心理状态，存在于客观事物与人们的认识之间的一种差距，反映了人们由于难以预测未来活动和时间的后果而产生的疑心态度。

不确定程度-和活动本身的性质有关

-和人们对这项活动的认知有关

不确定的水平〔图1〕

风险不确定的来源

与客观过程本身的不确定有关的客观的不定

选择的为了准确反响系统真实物理行为的模拟模型只是原型的一个，造成了模型的不确定

不能精确量化模型输入参数而导致的参数不确定

数据的不确定〔测量误差，数据的不一致性和不均匀性，数据处理和转换误差，由于时间和空间限制，数据样本缺乏足够的代表性等。〕

2.风险的主要学说

风险客观说：客观存在的损失的不确定性

“损失可能性”学派

“损失不确定性”学派

“损失差异性”学派

“未来损失”学派

风险主观说：风险的不确定性来自于主观

风险因素结合说：着眼于风险产生的原因与结果，认为人类的行为是风险事故发生的重要原因之一。

风险的定义：客观存在的，在特定情况下、特定期间内，某一事件导致的最终损失的不确定性。

风险的特性：客观性，损失性，不确定性

第2课时

本单元教学内容

第1章风险原理〔2〕

本单元的教学方式〔手段〕

讲授与讨论，多媒体

本单元师生活动设计

提出问题，启发学生思考与讨论

本单元的讲课提纲、板书设计〔或电子教案〕

第1章风险原理〔2〕

3.风险的度量

4.风险的本质

风险因素：促使和增加损失发生的频率或严重程度的条件，它是事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因。

有形风险因素:直接影响事物物理功能的物质性风险因素

无形风险因素：文化、习俗和生活态度等非物质的、影响损失发生可能性和受损程度的因素