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章随机变量数字特征pps 5与协方差矩阵.pptxVIP

章随机变量数字特征pps 5与协方差矩阵.pptx

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    1一、矩二、协方差矩阵三、小结第五节矩与协方差矩阵

    2一、基本概念1.定义:矩(Moment)期望是矩方差是矩协方差是矩

    32.说明

    42.说明

    5二维随机变量的协方差矩阵定义为二阶方阵：即二维随机变量的协方差矩阵为：3.协方差矩阵

    6n阶协方差矩阵

    7协方差矩阵的应用协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究

    8由于引入矩阵

    9由此可得

    10由于

    11推广

    12二、n维正态变量的性质

    13线性变换不变性

    14三、小结2.正态变量是最重要的随机变量，其性质一定要熟练掌握.

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