原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
22220250116000222555000111111666
ggggszqssszzzqqqddddaaaatttteeeemmmmaaaarrrrkkkk
年月日
内容目录
一、指数增强的超额回撤3
二、基于深度学习的量价风险因子5
2.1数据输入5
2.2网络结构6
2.3风险因子8
三、基于深度学习的alpha架构10
四、指数增强组合的量价风控12
4.1中证500指数12
4.2中证1000指数13
4.3沪深300指数14
五、总结15
风险提示16
图表目录
图表1：指数增强组合绩效（2024.1.1~2024.10.31）3
图表2：指增业绩归因20240207，%）3
图表3：指增业绩归因20241031，%）3
图表4：风格因子净值走势4
图表5：风格因子区间收益（%）4
图表6：不同风险约束下指增组合表现（2024.1.1~2024.10.31）4
图表7：图注意力机制7
图表8：量价风险因子绩效8
图表9：BARRA风格因子|IC|均值8
图表10：短周期量价风险指标|IC|均值8
图表11：量价风险因子剥离alpha后绩效9
图表12：AI选股因子综合信号绩效11
图表13：细分alpha因子绩效11
图表14：中证500指数增强净值12
图表15：中证500指数增强绩效12
图表16：中证1000指数增强净值13
图表17：中证1000指数增强绩效13
图表18：沪深300指数增强净值14
图表19：沪深300指数增强绩效14
P.2请仔细阅读本报告末页声明
22220250116000222555000111111666
ggggszqssszzzqqqddddaaaatttteeeemmmmaaaarrrrkkkk
您可能关注的文档
- 策略环境跟踪月报：量化舒适期，指数增强超额收益显著.pdf
- 产业洞察系列：科技产业合作与竞争(上)，总量指标对比与市场行情剖析.pdf
- 超长信用债探微跟踪：超长信用债的韧性.pdf
- 出口扫描系列·变局篇：找寻出口商品的“稳定之星”.pdf
- 储能行业动态研究：欧洲负电价现象，消纳和调控能力的贫弱，带来储能、虚拟电厂等建设需求.pdf
- 传媒行业点评报告：2025年春节档大片云集，关注出品方／影投院线公司.pdf
- 传媒行业点评报告：海外用户涌入小红书，流量繁荣赋能产业链各方.pdf
- 传媒行业月报：CES展端侧AI引关注，春节假期将至关注电影市场表现.pdf
- 传媒行业重大事项点评：我们眼中微信小店的三重意义；关注春节表现.pdf
- 淡季景气弱稳，关注板块底部布局机会.pdf
文档评论（0）