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统计建模与R软件-第一讲-(2018).pptVIP

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模型构建??第一步:探索性分析。利用图形(例如散点图)、各种统计量(均值、标准差、最大值、最小值、负值等)、或者稍微复杂的探索方法来查看数据的关联性、线性性、异方差性、多重共线性、聚类特征、分布形状等。第二步:寻找适合的模型,例如,统计模型、计量经济模型、时间序列模型、多元统计分析。当代计量经济模型体系ARIMA(时间序列)模型SARIMA(季节时间序列)模型PANEL(面板数据)模型、空间计量模型DS(离散选择)模型、有序响应、计数模型LDV(受限因变量)模型(删失、截断模型)线性时间序列时间序列模型回归模型单序列模型向量序列模型组合模型 截面数据回归蒙特卡罗模拟技术 非线性时间序列 波动模型 单位根检验时间序列回归GAR(广义自回归)、BL(双线性)模型TAR、STAR(门限自回归、平滑转移)模型 ARCH、GARCH(自回归条件异方差)模型 SV(随机波动)模型 ACD、SCD(自回归、随机条件久期)模型 研究 VAR、VEC(向量自回归、误差修正)模型 单方程(线性、可线性化非线性)回归模型 联立方程模型(结构、简化型、递归模型) 分位数回归模型单位根检验????各种统计方法层出不穷,学习永无止境,怎么办?(基本思想)针对不同类型的数据,如何选取合适的模型?遇到没学过的模型,怎么办?(基本类型)谷歌和百度!论坛或者QQ群!不同的模型有不同的估计方法和检验方法。常见01的模型估计方法包括:02?最小二乘(OLS)法03?极大似然估计(MLE)法04?广义矩(GMM)法05?分位数回归方法06?贝叶斯方法(与经验的结合)07模型估计 6.模型检验各种检验准则:????经济意义检验:定性检验统计学检验:t检验、F检验、拟合优度检验计量经济学检验:异方差、自相关、多重共线性等检验预测精度检验统计建模与R软件郭广报统计计算课程意义2统计学的目的:解释数据!一些特殊研究机构:统计计算的关键是,拥有自己的code阿里研究院百度研究院腾讯研究院光启研究院滴滴研究院课程教材和参考书目???薛毅,陈立萍.统计建模与R软件.清华大学出版社,2007Kabacoff著,高涛,肖楠等译.R语言实战(RinAction:DataanalysisandgraphicswithR).人民邮电出版社,2013何晓群.多元统计分析(第三版).中国人民大学出版社,201201课程教材和资料02?03?04?05?06?07吴喜之.统计学--从数据到结论(第4版).中国统计08出版社,201309吴喜之.复杂数据统计方法——基于R的应用.中国人10民大学出版社,2012统计之都/5经管之家6课程内容与进度序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9内容统计建模概论R软件的使用数据描述性分析参数估计假设检验回归分析方差分析应用多元分析计算机模拟 7????统计建模常用软件统计建模的概念及特点统计建模的步骤第一讲概论统计建模的概念及特点01统计学:收集、分析、展示和解释数据的科学。统计建模:以计算机统计分析软件为工具,利用各种统计分析方法对批量数据建立统计模型和探索处理的过程,用于揭示数据背后的因素,诠释社会经济现象,或对经济和社会发展做出预测或判断。02中国统计教育学会随着计算机和网络技术的发展,我们面对着01数据和信息爆炸的挑战,如何迅速有效地将数据02提升为信息、知识和智能,是统计工作者面临的03重要课题。04统计建模将统计方法、计算机技术完美结合,05带动以数据分析为导向的统计思维,发现和挖掘数06据背后的规律,为经济社会的发展提供更好更多的07统计信息。08统计建模的意义???模型只能是对客观世界的一种近似,是现实的简单化或理想化。统计建模的宗旨,就是设法建立“有用的”模型,而不是所谓“绝对正确的”模型。——Box(1976)“有用的”模型能抓住并凸显现象中与分析目的最相关之主要特征,因此统

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